Titlebook: Empirische Wirtschaftsforschung; Methoden, Probleme u Bernd Schips Book 1990 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden

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Anmerkungen zur Bedeutung der empirischen Forschung in den Wirtschaftswissenschaftennomen formulierten Hypothesen über den Ablauf der ökonomischen Prozesse am realen Geschehen überprüft werden. Und wenn sogar in den Wirtschaftsablauf eingegriffen werden soll, sollten die Auswirkungen solcher Eingriffe vorab im Detail und auch quantitativ, nicht nur qualitativ abgeschätzt werden können.

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Ein scheinbar ganz einfaches Beispiel: Modelle für das gesamtwirtschaftliche Konsumverhaltenuttosozialprodukt zu Marktpreisen in Mrd. sfr. und den Endkonsum der privaten Haushalte in Mrd. sfr. Aus diesen Angaben lässt sich dann die sogenannte Konsumquote, d.h. der Anteil der Konsumausgaben der privaten Haushalte am Bruttosozialprodukt, berechnen. Für die Jahre von 1973–1988 ergibt sich folgendes Bild:

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Bemerkungen zur Notation linearer Einzelgleichungsmodelleblen x., i = 1,…,K, und in einer Störvariablen u. erklärt wird. Es sollen T Beobachtungen der zu erklärenden Variablen y. und der erklärenden ökonomischen Variablen x., i = 1,…,K, vorliegen. Für die Anzahl der Beobachtungen T gelte T ≥ K. Dieses Modell

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Einige praktische Beispielene makroökonomische Konsumfunktion geschätzt werden. Der private Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen C wird dazu zunächst als eine lineare Funktion mit Absolutglied (LABS) des Bruttosozialproduktes BSP spezifiziert. Beide Grössen sind in Preisen von 1970 erfasst.

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Verallgemeinerte Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen (GLS)zmatrix der Störvariablen u nicht mehr in der Form . geschrieben werden kann. Für E(uu′) gelte ., wobei V keine Diagonalmatrix mehr ist und die Elemente in der Hauptdiagonalen unterschiedlich sein können.

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The Sense of the Monster Plant,Betrachtet wird das lineare Eingleichungsmodell .. Die Dimension des Vektors y sei Tx1, die der Matrix X sei TxK, die des Vektors ß sei Kx1 und die des Störvariablenvektors u sei Tx1.

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L. V. Metlitskii,O. L. OzeretskovskayaUnter den obengenannten idealen Voraussetzungen ist die OLS-Schätzfunktion [mathtype] für die unbekannten Parameter β in einem linearen Einzelgleichungsmodell y = Xβ + u erwartungstreu. Dies lässt sich leicht zeigen.

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Initial litter chemical composition,Die Störvariablen u in einem linearen Einzelgleichungsmodell y = Xβ+u können jedoch nicht nur autokorreliert sein, sondern auch im Hinblick auf die Annahme bezüglich einer gleich grossen Varianz (Homoskedastizität) von den idealen Voraussetzungen abweichen.