Titlebook: Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten; Computational Financ Rüdiger Seydel Textbook 2017Latest edition Springer-Verla

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https://doi.org/10.1007/978-1-4302-0612-5en 1.2 charakterisiert ist. Insbesondere genügt der Preis . des Underlyings als stochastischer Prozess einer geometrischen Brownschen Bewegung. Dann löst im Fall einer standard-europäischen Option deren Wertfunktion .(., .) die Black-Scholes-Gleichung (1.5). Die Lösung dieser speziellen partiellen D

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Einführung in die numerische Berechnung von FinanzderivatenComputational Financ

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