Titlebook: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte; Jürgen Franke,Wolfgang Härdle,Christian Hafner Textbook 2004Latest edition Springer-Verlag B

McKinley

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嘲弄

Grundlagen des Optionsmanagementszmarkt, in dem unter anderem alle Investoren denselben Informationsstand haben und verzögerungsfrei handeln können, sollte es keine Möglichkeiten zur Arbitrage geben. Jeder Investor würde andernfalls versuchen, einen risikolosen Gewinn augenblicklich mitzunehmen. Die dadurch ausgelösten Transaktione

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安心地散步

Stochastische Prozesse in diskreter Zeit 0 anfangen. Werden die Beobachtungen nur in regelmäßigen Abständen erhoben, ist . = 0, 1, 2,⋯, und wir sprechen von einem Prozess in .. In diesem Kapitel werden nur solche Prozesse betrachtet. Typische Beispiele sind täglich, monatlich oder jährlich erhobene Wirtschaftsdaten (Aktienkurse, Arbeitslo

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Phagocytes

Black-Scholes-Optionsmodellerfekten Marktes hat in Kapitel 2.1 nur zum Herleiten elementarer Arbitragebeziehungen gereicht, denen Optionspreise genügen müssen und die sich daher als Test für fortgeschrittene Modellierungsansätze eignen. Die explizite Berechnung eines Optionspreises als Funktion von Zeit und Kurs sowie seiner

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Amerikanische Optionenon sie zur Zeit . ausübt, hängt vom aktuellen Kurs S. des zugrundeliegenden Objekts ab. Der Ausübungszeitpunkt ist damit selbst zufällig. Die Black-Scholes-Differentialgleichung gilt zwar weiterhin, solange die Option nicht ausgeübt wird, aber die Randbedingung wird so kompliziert, dass eine analyti

替代品

Einführung: Definitionen und Konzepteung an den verschiedenen Märkten liefern. Für die unterschiedlichen Märkte (Devisen, Zinsen, Wertpapiere, Derivative, etc.) existieren verschiedene ökonomische Theorien. Als bekannte Beispiele seien genannt die Kaufkraftparitätentheorie für Wechselkurse, Theorien über Zinsstrukturkurven, das . (CAPM

松软

Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreiheneten Daten möchte man daher Aussagen über den zukünftigen Mittelwert, die zukünftige Volatilität etc. gewinnen, d.h. man möchte die unter der Vergangenheit bedingten Erwartungswerte und Varianzen des zugrundeliegenden Prozesses schätzen. Ein Verfahren zur Bestimmung solcher Schätzwerte werden wir in