Titlebook: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte; Jürgen Franke,Wolfgang Härdle,Christian Hafner Textbook 20011st edition Springer-Verlag Berl

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Pitfalls in Experimental EconomicsIn diesem Kapitel befassen wir uns mit der klassischen, linearen Zeitreihenanalyse. Zunächst definieren wir den allgemeinen linearen Prozess.

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Exotische Optionen und ZinsderivateEs existieren eine Reihe komplexer Optionen, sogenannte exotische Optionen, die vorwiegend im OTC-Geschäft (over the counter) eingesetzt werden, um besonderen Wünschen der Firmenkunden entgegenzukommen. Die wichtigsten Typen sind:

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Zeitreihen mit stochastischer VolatilitätBereits in den vorhergehenden Kapiteln haben wir darauf hingewiesen, dass der Volatilität bei der Modellierung finanzieller Systeme und Zeitreihen eine besondere Rolle zukommt. Die Volatilität ist nicht, wie z.B. die Zinsstruktur, beobachtbar, sondern muss aus den Daten geschätzt werden.

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https://doi.org/10.1007/978-3-642-97127-3Black-Scholes-Optionsmodell; Derivateberechnung; Finanzmathematik; Finanzstatistik; Finanzzeitreihen; Sta

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Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001

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EWA Learning in Bilateral Call Markets anfangen. Werden die Beobachtungen nur in regelmäßigen Abständen erhoben, ist . = 0,1,2,…, und wir sprechen von einem Prozess in .. In diesem Abschnitt werden nur solche Prozesse betrachtet. Typische Beispiele sind täglich, monatlich oder jährlich erhobene Wirtschaftsdaten (Aktienkurse, Arbeitslosenziffern, Absatzzahlen).

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Ca2+ control of actin-myosin interaction,ine wesentliche Rolle, die als Lösungen stochastischer Differentialgleichungen definiert werden. Um diese Begriffe ohne langwierige Vorarbeiten verständlich zu machen, benutzen wir wiederholt Approximationen durch stochastische Prozesse in diskreter Zeit und bauen auf den in Abschnitt 4 erarbeiteten Grundlagen auf.