| 书目名称 | Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten | | 编辑 | Andreas Schmidt | | 视频video | | | 丛书名称 | Gabler Edition Wissenschaft | | 图书封面 |  | | 描述 | Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell für Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, daß dieses Verfahren die Zinsrisikoposition eines Kreditinstituts korrekt abbilden und angemessene Eigenmittelanforderungen definieren kann. | | 出版日期 | Textbook 1998 | | 关键词 | Aktien; Bankaufsicht; Bankenaufsicht; Eigenkapital; Eigenkapitalunterlegung; Eigenmittelunterlegung; Finan | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-08445-7 | | isbn_softcover | 978-3-8244-6740-2 | | isbn_ebook | 978-3-663-08445-7 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 |
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发表于 2025-3-21 19:06:53
