| 书目名称 | Die Risikostruktur von Industrieanleihen | | 副标题 | Eine ökonometrische | | 编辑 | Peter Tessin | | 视频video | | | 图书封面 |  | | 描述 | v Geleitwort Die Arbeit von Peter von Tessin gehört in das Gebiet der empirischen Fi nanzmarktforschung. Untersucht wird der Informationsgehalt von "Ratings", die als empirische Indikatoren für die Risikostruktur bestimmter Wertpapiere dienen. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf der Betrachtung fest verzinslicher Anleihen. Der Verfasser gründet seine Untersuchung in weiten Bereichen auf der betriebswirtschaftlichen Finanzierungslehre, wobei jedoch die quantitativen und statistischen Aspekte im Vordergrund stehen. Die "Rating-Variablen" bedingen aufgrund ihrer ordinalen Struktur ei ne spezielle ökonometrische Modellierung, d.h. die Arbeit gibt auch einen wissenschaftlichen Beitrag zur ökonometrisch-methodischen Diskussion un ter dem Stichwort "ordinale Regressoren". Das dabei verwendete Modell der "polyseriellen Korrelation" wird meines Wissens in dieser Arbeit zum ersten Mal auf ein Problem aus dem Gebiet der empirischen Finanzmarktforschung angewendet. In der empirischen Analyse werden Daten für den amerikani schen Markt untersucht, da der europäische Markt bisher noch zu wenige Industrieanleihen notiert, die für eine Analyse in Frage kommen würden. Es ist allerdings a | | 出版日期 | Book 1999 | | 关键词 | Anleihen; Ausfallrisiko; Beschaffung; Finanzierung; Finanzwirtschaft; Kapitalbeschaffung; Marktforschung; R | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-01477-5 | | isbn_softcover | 978-3-8244-6948-2 | | isbn_ebook | 978-3-663-01477-5 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1999 |
The information of publication is updating
|
|
发表于 2025-3-21 18:17:01
