| 书目名称 | Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse |
| 副标题 | Eine empirische Anal |
| 编辑 | Torsten Köpke |
| 视频video | |
| 丛书名称 | Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Mit der Gründung der Deutschen Terminbörse (DTB) erhöhte sich das Volumen in der Bundesrepublik gehandelter Aktienoptionen sehr stark. Der Wert einer Option hängt von den Erwartungen der Marktteilnehmer über die zukünftige Schwankungsbreite der Aktienkurse, der sogenannten Volatilität ab. Deren Schätzung stellt das zentrale Problem der Optionsbewertung dar und ist das Hauptthema des Buches..Die Auswirkungen der Verwendung unterschiedlicher Schätzfunktionen für die Volatilität auf die Beurteilung der Güte des .Black/Scholes.-Modells werden anhand dreier Kriterien untersucht: Prognosegüte der Schätzung; Anpassung der Modellwerte an die beobachteten Marktpreise und der Erfolg einer Handelsstrategie zur Ausnutzung von Differenzen zwischen Marktpreisen und Modellwerten. |
| 出版日期 | Book 1995 |
| 关键词 | Optionen; Optionsbewertung; Regression; Strategie |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-46978-7 |
| isbn_softcover | 978-3-7908-0870-4 |
| isbn_ebook | 978-3-642-46978-7Series ISSN 1431-2034 |
| issn_series | 1431-2034 |
| copyright | Physica-Verlag Heidelberg 1995 |
发表于 2025-3-21 17:24:53
