Titlebook: Die Marktwirkung von Insiderhandel an Wertpapierbörsen; Stefan Arneth Book 2001 Springer Fachmedien Wiesbaden 2001 Börse.Insiderhandel.Mar

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https://doi.org/10.1007/978-3-322-85860-3ik des Insiderhandels bieten. Eine Besonderheit der eigenen Untersuchung ist, dass es mit Hilfe der Computerbörse CAT nicht nur gelingt, aggregierte Marktdaten im experimentellen Umfeld zu erheben. Durch die Ausgestaltung als Computerbörse kann auch das Verhalten der Händler aufgezeichnet werden und

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978-3-8244-7387-8Springer Fachmedien Wiesbaden 2001

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https://doi.org/10.1007/978-3-322-85860-3zu gewährleisten, müssen die Marktpreise alle bewertungsrelevanten Informationen vollständig und entsprechend ihres ökonomischen Gehalts widerspiegeln. Ein Markt mit dieser Eigenschaft wird als informationseffizient bezeichnet..

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ht bekannte Informationen verarbeitet werden und dadurch die Kurse optimale Signale für die Kapitalallokation darstellen. Andererseits könnten sich Marktteilnehmer durch Insider bedroht fühlen und sich vom Kapitalmarkt zurückziehen...Auf der Basis theoretischer, feldempirischer und experimenteller A

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https://doi.org/10.1007/978-3-322-85860-3n, wie asymmetrisch verteilte Informationen in die Preise einfließen. Zunächst werden Gleichgewichtsmodelle vorgestellt, die vollkommenen Wettbewerb und rationale Investoren unterstellen. Basierend auf diesen Annahmen wird gezeigt, inwieweit die am Markt verfügbaren Informationen in den Preisen enthalten sind.