| 书目名称 | Die Dynamik der Zinsstruktur | | 副标题 | Modelle zur Erfassun | | 编辑 | Dieter E. Hess | | 视频video | | | 图书封面 |  | | 描述 | In den letzten Jahren ist der Handel in Zinsderivaten, vor allem Zinsterminkontrakten und Zinsswaps, rasch gewachsen. Für die Banken, die den Handel von Zinsderivaten in erster Linie tragen, folgt daraus ein erhebliches Risiko. Dieses hat in jüngster Zeit immer wieder zu Befürchtungen geführt, daß das Management von zinsabhängigen Positionen nicht Schritt gehalten hat mit den Gefahren, die aus den Zinsrisiken erwachsen. Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der Quelle des Zinsrisikos, nämlich der Dynamik der Zinsstrukturkurve. Auch wenn es bereits seit langem Ansätze zur Erklärung der Zinsstrukturkurve gibt, so hat die Forschung zu Änderungen der Zinsstruktur erst vor kurzem eingesetzt. Die Mode liierung von Änderungen der Zinsstruktur ist ein kompliziertes Unterfangen, weil die Zinsstruktur nicht nur durch eine Zahl, sondern durch einen Vektor gekennzeichnet ist. Die Elemente dieses Vektors stehen darüber hinaus untereinander in Beziehung. Um die Dynamik der Zinsstruktur, also ihre zufallsabhängige Entwicklung im Zeitablauf, zu modellieren, benötigt man ein theoretisches Modell, das die Veränderungen dieses Vektors beschreibt, zugleich aber auch geeignet ist, empirische Beobachtu | | 出版日期 | Textbook 1995 | | 关键词 | Banken; Derivate; Handel; Management; REITs; Risiko; Swaps; Volatilität; Zinsderivat; Zinsstruktur; Zinsstrukt | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-97698-7 | | isbn_softcover | 978-3-8244-6150-9 | | isbn_ebook | 978-3-322-97698-7 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1995 |
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发表于 2025-3-21 19:14:21
