| 书目名称 | Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung |
| 编辑 | Christoph Wöster |
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| 图书封面 |  |
| 描述 | Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds verlangt aufgrund der spezifischen Ausgestaltung der verbrieften Rechte einen sehr flexiblen Modellansatz. Eine zusätzliche Anforderung ergibt sich aus den langen Laufzeiten der Wertpapiere, die die üblicherweise getroffene Annahme einer deterministischen Zinsentwicklung als nicht mehr gerechtfertigt erscheinen lassen...Christoph Wöster entwickelt in einem konsistenten zeitstetigen Modellrahmen zunächst geschlossene Bewertungsformeln für einfache idealtypische Convertible Bonds. Neben einer Beurteilung der an den Finanzmärkten notierten Preise ermöglichen sie die Ermittlung von Sensitivitätskennzahlen, die sich insbesondere im Risikomanagement einsetzen lassen. Die Berücksichtigung marktüblicher Vertragsbestandteile erfolgt anschließend in theoretisch fundierten algorithmischen Lösungsansätzen einer zeitdiskreten Modellwelt. . |
| 出版日期 | Book 2004 |
| 关键词 | Anleihe; Bewertung; Convertible Bond; Finanzierung; Finanzmärkte; Option; Risikomanagement; Wandelschuldver |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81726-6 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-8072-2 |
| isbn_ebook | 978-3-322-81726-6 |
| copyright | Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004 |
发表于 2025-3-21 18:31:35
