Titlebook: Der Schweizer Aktienmarkt; Eine empirische Unte Michael J. Theurillat Book 1996 Physica-Verlag Heidelberg 1996 Aktien.Aktienkurse.Aktienmar

Anagram

书目名称Der Schweizer Aktienmarkt影响因子(影响力)




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书目名称Der Schweizer Aktienmarkt读者反馈




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结果

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Rate of Mixing for the Geodesic Flowung der aktuellen Information durch die Marktteilnehmer erfolgt. Dies heisst auch, dass bekannte Informationen, welche im heutigen Preis enthalten sind, für die künftige Preisentwicklung keine Rolle mehr spielen..

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N. L. Shevtsova,L. I. Yablonskayachen sich mehrheitlich für die Gültigkeit der Hypothese aus und bestätigten somit das, was das Konzept in seinem theoretischen Kern beinhaltet; nämlich dass es sich bei Finanzmärkten um hochkompetitive Märkte handelt.

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Die Effizienzmarkthypothese: Einleitung und Grundlagen,rt („unbiased“) auf Informationen reagieren.. Diese Eigenschaft einer „unverzerrten“ Abhängigkeit der Kursentwicklung von einer gewissen Information führte zu einer ersten, noch unpräzisen Definition der Markteffizienz.

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,Der Aktienmarkt und die “Overreaction”-Hypothese: Theorie und empirische Evidenz,eingehend erläutert wurde. Gemäss diesem Ansatz werden Finanzmärkte als kompetitive Märkte gesehen, auf denen eine korrekte und unverzögerte Verarbeitung der aktuellen Information durch die Marktteilnehmer erfolgt. Dies heisst auch, dass bekannte Informationen, welche im heutigen Preis enthalten sin

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Saisonale Aktienmarktineffizienzen: Darstellung und empirische Evidenz, „Mean Reversion“ und somit mit der langfristigen Dynamik bzw. mit einem allfölligen Trendverhalten in der Aktienpreisentwicklung auseinandersetzte, beziehen sich die Untersuchungen in diesem Kapitel auf monatliche bzw. tägliche, saisonale Return-Anomalien.

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Relative Aktienmarktineffizienzen: Theorie und empirische Evidenz,Die moderne Portfoliotheorie bringt zwei wesentliche Erkenntnisse hervor, welche im Zusammenhang mit der Effizienzmarkthypothese für folgende Ausführungen entscheidend sind und deshalb kurz aufgegriffen werden sollen.