| 书目名称 | Der Itô-Kalkül |
| 副标题 | Einführung und Anwen |
| 编辑 | Thomas Deck |
| 视频video | |
| 概述 | Leichter Einstieg für Anwender in die Welt der stochastischen Integrale.Includes supplementary material: |
| 丛书名称 | Masterclass |
| 图书封面 |  |
| 描述 | .Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (Itô-Integrale), den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Lévy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.. |
| 出版日期 | Textbook 2006 |
| 关键词 | Differenzialgleichung; Gleichung; Ito-Integrale; Optionspreistheorie; Stetige Martingale; Stochastische A |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/3-540-29265-9 |
| isbn_softcover | 978-3-540-25392-1 |
| isbn_ebook | 978-3-540-29265-4Series ISSN 2731-3557 Series E-ISSN 2731-3565 |
| issn_series | 2731-3557 |
| copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006 |
发表于 2025-3-21 16:59:21
