Titlebook: Der Informationsgehalt von Optionspreisen; Martin Wallmeier Book 2003 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003 Bewertung.DAX-Option.Hedging.

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Grundsätzliches zur Messung und SkalierungVerbesserung des Konvergenzverhaltens sinnvoll. -blicherweise wird dabei der Baum so strukturiert, dass die Barrier die gewünschte Position einnimmt. Bei manchen Anwendungen, wie den . Baumverfahren, muss aber die Struktur des Baums nach anderen Kriterien ausgerichtet werden. Beispielsweise sind hin

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Optionspreise, implizite Verteilungen und implizite Kursprozesse,Scholes-Modells aus, um die Volatilität des Basispapiers zu berechnen. Analog dazu können bei Gültigkeit einer bestimmten, verallgemeinerten Kursverlaufsannahme die Parameter des Preisprozesses eindeutig aus einer Menge von Optionspreisen extrahiert warden. Der „implizite Preisprozess“ stimmit mit d

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,Hedging und Bewertung von Optionen unter Berücksichtigung von Handelsbeschränkungen und Transaktiondiskreten Zeitintervall unendlich viele Aktien gehandelt werden. Die Folge wären unendlich hohe Transaktionskosten, selbst bei kleinem umsatzbezogenen Transaktionskostenfaktor. Folglich kommen nur Portfoliostrategien in Frage, die eine beschränkte Variation des Prozesses der gehaltenen Aktien impliz

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Empirische Untersuchungen,n einzugehen. Im Insolvenzfall können vertragsgemäße Zahlungen nicht mehr geleistet werden, wodurch unter Umständen die Vertragspartner in Schwierigkeiten geraten und eine Kettenreaktion einsetzt. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass der Handel mit Derivaten am OTC-Markt faktisch nur Gesellschaften m

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https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6366-6teuert und von der operativen Geschäftstätigkeit getrennt werden. Grundsätzlich stärkt die damit einhergehende Neuverteilung der Risiken den Handlungsspielraum der einzelnen Unternehmen und die Stabilität des Finanzsystems insgesamt.