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Titlebook: Credit Default Swaps und Informationsgehalt; Eva Wagner Book 2008 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2008 Ausfa

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查看: 55745|回复: 43
发表于 2025-3-21 20:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
书目名称Credit Default Swaps und Informationsgehalt
编辑Eva Wagner
视频videohttp://file.papertrans.cn/240/239629/239629.mp4
图书封面Titlebook: Credit Default Swaps und Informationsgehalt; Eva Wagner Book 2008 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2008 Ausfa
描述Trotz oder gerade wegen der aktuellen Situation an den Kapitalmärkten und im Bankwesen stellen Kred- derivate für die Finanzwelt ein höchst relevantes Thema dar. Sie sind wichtige Instrumente der Steuerung bzw. des Managements von Kreditportfolios geworden und ermöglichen die Weitergabe von Bonitätsrisiken an den Kapitalmarkt. Der volumensmäßige Zuwachs in den letzten Jahren ist sehr beeindruckend. Frau Dr. Eva Wagner setzt sich in ihrer Arbeit mit einem Derivat, nämlich dem Credit Default Swap (CDS) auseinander. Konkret geht es dabei primär um die Fragestellungen der Informationsverteilung am CDS- Markt. Unter Bezugnahme auf entsprechende ? nanzierungstheoretische Stützungen kommt die Autorin zur These, dass die in Deutschland und Österreich bedeutsamen Universalbanken mit Hausbankenfunktionen zu vielen Unternehmen einen Informationsvorsprung am CDS-Markt hätten, den sie natürlich zu ihren Gunsten ausnützen wollen. Die Gründe für diesen Informationsvorsprung ergeben sich aufgrund der vielfältigen Beziehungen zu diesen Unternehmen, die über die klassische Kredit? nanzierung hinausgehen. Nach einer intensiven Diskussion schon ergangener Studien wird eine aufwändige empirische Analys
出版日期Book 2008
关键词Ausfallrisiko; CDS; Informationsasymmetrie; Kreditderivate; Kreditrisiko; Preigekrönt; Rating
版次1
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-8349-9869-9
isbn_softcover978-3-8349-1204-6
isbn_ebook978-3-8349-9869-9
copyrightGabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2008
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书目名称Credit Default Swaps und Informationsgehalt影响因子(影响力)




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发表于 2025-3-21 20:15:57 | 显示全部楼层
Kredit und Kreditrisiko,m Allgemeinen die befristete überlassung von Zahlungsmitteln. Dabei vertraut der Kreditgeber (deswegen auch die Bezeichnung Gläubiger) auf die Fähigkeit und Bereitschaft des Kreditnehmers, den aus der Zahlungsmittelüberlassung resultierenden Verpfl ichtungen vereinbarungsgemäß nachzukommen.. Charakt
Efflorescent
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发表于 2025-3-22 02:44:28 | 显示全部楼层
Kreditderivate,e Betrachtung zu Kreditderivaten (Kapitel 3.1), sodann wird ein überblick über die Bewertung von Kreditderivaten gegeben (Kapitel 3.2) und schließlich wird die Struktur des Kreditderivate-Marktes skizziert (Kapitel 3.3).
THROB
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发表于 2025-3-22 05:45:43 | 显示全部楼层
Der Credit Default Swap (CDS),DS-Prämie aufgezeigt (Kapitel 4.2). Weiters wird auf die ähnlichkeit mit anderen Instrumenten eingegangen (Kaptitel 4.3). Nach einer Darstellung der wesentlichen Elemente der Vertragsdokumentation (Kapitel 4.4) wird schließlich ein Blick auf das Spektrum der Kreditqualität der gehandelten Referenzsc
货物
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发表于 2025-3-22 11:42:11 | 显示全部楼层
Externes Rating, CDS und Informationseffi zienz,as Bonitätsrisiko auch am Markt bewertet und kann in Form der Bonitätsrisikoprämie isoliert warden. bzw. entspricht dieses theoretisch der CDS-Prämie. Externe Ratings spiegeln die Einschätzung der Ausfallrisiken einzelner Emittenten oder einzelner Schuldtitel durch Ratingagenturen wider; beim Credit
hypertension
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发表于 2025-3-22 16:38:38 | 显示全部楼层
ordain
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发表于 2025-3-22 19:54:27 | 显示全部楼层
,Empirische Untersuchung zum Zusammenhang des CDS— und Aktienmarktes sowie zur „private information risiko refl ektieren. Die „private information hypothesis“, nach der die deutschen Universalbanken über private Informationen über die deutschen am CDS-Markt gehandelten Schuldner verfügen, wird anhand zweier Stichproben von am CDS-Markt aktiv gehandelten deutschen Referenzunternehmen sowie US-Refer
ordain
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发表于 2025-3-23 00:04:25 | 显示全部楼层
Schlussbetrachtung,erieren und handelbar zu machen, und dies zu geringen Transaktionskosten. In der Arbeit steht der Credit Default Swap - und damit ein Schlüsselprodukt des Kreditderivate- Marktes - im Zentrum. CDS haben sich mittlerweile als sehr liquides Instrument zum Handel von Ausfallrisiken im Markt etabliert.
间谍活动
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发表于 2025-3-23 02:34:05 | 显示全部楼层
预示
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发表于 2025-3-23 08:37:32 | 显示全部楼层
Das Wasserkraftpotenzial in Hessenrisiko refl ektieren. Die „private information hypothesis“, nach der die deutschen Universalbanken über private Informationen über die deutschen am CDS-Markt gehandelten Schuldner verfügen, wird anhand zweier Stichproben von am CDS-Markt aktiv gehandelten deutschen Referenzunternehmen sowie US-Referenzschuldnern überprüft.
充气球
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