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Titlebook: Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität; Ein Inversionsansatz Marliese Uhrig Book 1996 Betriebswirtschaftlicher Verla

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楼主: JAR
发表于 2025-3-25 03:26:32 | 显示全部楼层
Die Zinsstrukturkurve im Gleichgewicht,s Modell erfüllt. Wir orientieren uns dabei an der Vorgehensweise von Longstaff/Schwartz.. Durch eine Neuformulierung des Modells in Abhängigkeit der Zustandsvariablen Zins und Volatilität erhält das bis jetzt noch in Abhängigkeit zweier unspezifizierter Zustandsvariablen formulierte Modell somit di
发表于 2025-3-25 11:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 12:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 16:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-26 00:03:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-26 03:21:10 | 显示全部楼层
,Schlußbemerkungen,den Marktteilnehmern die Möglichkeit zur Steuerung des Umfangs ihres insgesamt übernommenen Risikos. Ein Marktteilnehmer kann die vielfältigen Möglichkeiten von Derivaten allerdings nur dann sinnvoll nutzen, wenn er in der Lage ist, die Instrumente auch zu kontrollieren. Diese Kontrolle beginnt mit
发表于 2025-3-26 06:18:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-26 08:56:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-26 16:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-26 19:39:11 | 显示全部楼层
,Einführung und Überblick,s infolge der deutschen Einheit hat sich das Umlaufvolumen des deutschen Rentenmarktes dabei in den letzten Jahren deutlich erhöht. Dies zeigt sich in besonderem Maße an dem mit einem Umsatzanteil von über 80% liquidesten Marktsegment, den Anleihen der öffentlichen Hand, deren Umlaufvolumen sich in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelte.
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