Titlebook: Aktien-, Zins- und Währungsderivate; Märkte, Einsatzmögli Susanne Kruse Book 20141st edition Springer Fachmedien Wiesbaden 2014 EUREX.Finan

不合

Bewertung von festverzinslichen Finanzinstrumententrumente. In diesem Kapitel wird das Konzept einer Zinsstrukturkurve vorgestellt und zur Bewertung von festverzinslichen Finanzinstrumenten wie Zero Bonds, Kuponanleihen und Floating Rate Notes eingesetzt. Die dargestellten Methoden bilden die Grundlage für komplexere Bewertungsmodelle in den späteren Kapiteln.

lethal

seduce

发怨言

llierte Darstellung der europäischen Derivatemärkte, insbeso.Das Buch richtet sich an Studierende, die sich an einer Universität oder an einer auf den Finanzdienstleistungssektor ausgerichteten Hochschule im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Studiums auf den Kapitalmarkt und insbesondere den Der

泄露

dagger

Die EUREX vielmehr ein Überblick über das Produktspektrum und den Ablauf eines börsengehandelten Derivatgeschäfts gegeben werden. Insbesondere sollen einige Regelungen besprochen werden, die potenziell für die Bewertung von Derivaten relevant sind.

使饥饿

Risikoanalyse zinstragender Finanzinstrumenteöglichen Auswirkungen auf Investoren und Emittenten werden Kennzahlen zur kurzfristigen Zinsrisikoanalyse vorgestellt. Hierbei wird die Zinsrisikoanalyse mittels der Key Rate Duration erläutert. Eine besondere Rolle spielen dabei als Kennzahlen die Basis Point Values, die sich aus der Key Rate Duration ableiten.

Neolithic

Einführung in die Forward- und Future-Geschäfte. Neben der Ermittlung dieses Kaufpreises und der Bewertung und Risikoanalyse eines bestehenden Kontraktes wird der Unterschied von außerbörslich gehandelten Forwards und über die Börse abgeschlossenen Futures betrachtet und Motive für den Einsatz von Forwards und Futures anhand von Fallbeispielen vertieft.

Paraplegia

Zinsforwards und –futuresforwards bzw. -futures direkt auf einen am Markt quotierten Geldmarktsatz wie beispielsweise den EURIBOR in seinen unterschiedlichen Fristigkeiten. Zu diesen Geschäften zählen u.a. die Forward Rate Agreements.

牢骚

Währungsswapsrwechseln. Aufbauend auf den bereits in Abschn. 10.1. erläuterten Grundlagen des Devisenhandels und der in Abschn. 10.2. dargestellten Ermittlung des Terminkurses werden zur Abgrenzung zunächst Devisenswaps betrachtet. Anschließend wird die allgemeine Konstruktion eines Währungsswaps dargestellt und deren Bewertung und Risikoanalyse vertieft.