| 书目名称 | Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten | | 副标题 | Zur Interpretation u | | 编辑 | Stefan Klößner | | 视频video | | | 图书封面 |  | | 描述 | Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger Entscheidungssituationen häufig verwendeten Modellen zugrunde liegen, wurden bisher allerdings kaum in Frage gestellt und als "bewährt" akzeptiert...Stefan Klößner stellt den Zustands-Präferenz-Ansatz von Arrow und Debreu, eines der Standardmodelle zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Kapitalmärkten, detailliert vor. In dessen Annahmenkatalog sind die sogenannten Usual Conditions von zentraler Bedeutung. Es wird deutlich, dass diese mit den übrigen Modellannahmen nur unbefriedigend harmonieren und ihre Anwendung schlecht zu rechtfertigen ist. Unter Modifikation der Theorie der Stochastischen Integration zeigt der Autor, dass der Zustands-Präferenz-Ansatz in einer Version ohne Usual Conditions ein sinnvolles Modell zur Analyse von Entscheidungssituationen auf Finanzmärkten ist.. | | 出版日期 | Book 2005 | | 关键词 | Arbitrage; Optionsbewertung; Semimartingal; Stochastische Integration; Usual Conditions; Zustands-Präfere | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-82067-9 | | isbn_softcover | 978-3-8350-0028-5 | | isbn_ebook | 978-3-322-82067-9 | | copyright | Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005 |
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发表于 2025-3-21 18:12:59
