| 书目名称 | Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften |
| 编辑 | Klaus Neusser |
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| 概述 | Zeitreihen richtig analysieren |
| 丛书名称 | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| 描述 | Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. In der 3. Auflage wurde ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich ergänzt. Der Text enthält Aufgaben mit Lösungen...Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung - ARMA-Modelle - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe- Schätzung von ARMA Modellen - Spektralanalyse und lineare Filter - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen - Kointegration - Kalman-Filter |
| 出版日期 | Textbook 20113rd edition |
| 关键词 | ARMA; Aktien; Anleihen; Filter; Invertierbarkeit; Kausalität; Lag-Operator; PACF; Schätzung; VAR Modelle; Vola |
| 版次 | 3 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8653-8 |
| isbn_ebook | 978-3-8348-8653-8Series ISSN 2627-2032 Series E-ISSN 2627-2040 |
| issn_series | 2627-2032 |
| copyright | Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2011 |
发表于 2025-3-21 18:34:47
