| 书目名称 | Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften | | 编辑 | Klaus Neusser | | 视频video | | | 概述 | Zeitreihen richtig analysieren | | 丛书名称 | Studienbücher Wirtschaftsmathematik | | 描述 | Die Zeitreihenanalyse hat in den letzten Jahrzehnten in den Wirtschaftswissenschaften, vor allem auf den Gebieten der Makro- und Finanzmarktökonomie, enorm an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung brachte neue, auf die Wirtschaftswissenschaften ausgerichtete Techniken und Methoden mit sich. Hevorzuheben sind insbesondere die Identi?kation Vektor-autoregressiver Prozesse, die Analyse integrierter und kointegrierter Prozesse sowie die Volatilitätsmodelle zur Analyse von Finanzmarktdaten. Nach einer fulminanten Entwicklungsphase scheint mit der V- leihung des Nobelpreises an Clive W. J. GRANGER und Robert F. ENGLE III im Jahr 2003 das Gebiet eine gewisse Reife erlangt zu haben, so dass es angebracht erscheint, die Materie als Lehrbuch aufzubereiten. Dieses Buch richtet sich an Studentinnen und Studenten der Wirtschaftswissenschaften mit Vorkenntnissen in Ökonometrie und eignet sich daher für fortgeschrittene Bachelor- oder Master- Studierende. Es versucht, diesem Kreis einen fundierten Einblick in eine rasch wachsende Li- ratur zu bieten, um ihn so in die Lage zu versetzen, den Anschluss an die laufende Forschung zu ?nden. Dieses Ziel verlangt einen gewissen mathematischen Aufwand. Zw | | 出版日期 | Textbook 20092nd edition | | 关键词 | ARMA; Aktien; Anleihen; Filter; Finanzmathematik; Invertierbarkeit; Kausalität; Lag-Operator; PACF; Schätzung | | 版次 | 2 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9564-6 | | isbn_ebook | 978-3-8348-9564-6Series ISSN 2627-2032 Series E-ISSN 2627-2040 | | issn_series | 2627-2032 | | copyright | Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2009 |
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发表于 2025-3-21 17:45:36
