| 书目名称 | Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle |
| 编辑 | Michael Knapp |
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| 丛书名称 | Gabler Edition Wissenschaft |
| 描述 | Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen, z. B. eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen, und neue Rahmenbedingungen an den internationalen Finanzmärkten verstärken im Kreditgeschäft der Finanzinstitute den Druck, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln und Kreditrisiken aktiv zu steuern...Michael Knapp zeigt vor diesem Hintergrund Möglichkeiten einer zeitabhängigen, im Sinne der Baseler Terminologie "bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf. Dabei erfolgt die Entwicklung des methodischen Grundkonzepts zur dynamischen Modellierung insbesondere für die zentralen Risikodeterminanten Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallkorrelation. In mehreren Simulationsstudien wird der entwickelte Modellansatz überprüft.. |
| 出版日期 | Book 2002 |
| 关键词 | Ausfallkorrelation; Ausfallwahrscheinlichkeit; Basel II; Kreditportfolio; Kreditportfoliomodell; Kreditpo |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-11901-2 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-7508-7 |
| isbn_ebook | 978-3-663-11901-2 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2002 |
发表于 2025-3-21 19:08:19
