Titlebook: Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen; Auswirkungen auf Bew Adam Bolek Textbook 1999 Springer Fachmedien Wiesbaden 1999 Bewertung.DAX.D

finesse

书目名称Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen影响因子(影响力)




书目名称Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen影响因子(影响力)学科排名




书目名称Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen网络公开度




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书目名称Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen被引频次




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书目名称Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen年度引用




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书目名称Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen读者反馈




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出价

Vaginismus

ivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können.978-3-8244-0427-8978-3-663-08196-8

ALLEY

没收

Erweiterungen des Black-Scholes-Modells und alternative Modellansätze zur Erfassung nicht konstanterk-Scholes-Modell hohen Komplexität oder an den besonderen Problemen bei der Parameterschätzung. Die im folgenden betrachteten Modellkonzepte werden in der zeitlichen Abfolge ihrer Veröffentlichung dargestellt.

tariff

Risikomanagement von DAX-Optionen auf der Basis des Black-Scholes-Optionsbewertungsmodells vor dem Hobjekte) ergeben sich durch wechselnde Umweltbedingungen. Das können etwa Kurs- oder Volatilitätsschwankungen sein, die wiederum durch weiter vorgelagerte Änderungen der Umweltsituation ausgelöst werden können — wie z. B. neue Informationen..

GROG

Zusammenfassung des zweiten Teilsatz, das Volatilitätsrisiko auf ein separates Finanzinstrument zu übertragen, erscheint aber fruchtbar, auch wenn es derzeit noch beträchtliche Probleme bei der praktischen Umsetzung in ein marktgängiges Finanzinstrument zu überwinden gilt.

思想

heart-murmur

Das Konzept des Black-Scholes-Modells Beide Formen der Bewertung basieren auf dem Prinzip der Arbitragefreiheit. Der hierfür relevante Arbitragebegriff ist die Differenzarbitrage. Das Konzept der Optionsbewertung auf arbitragefreien und friktionslosen Märkten basiert auf den folgenden Modellannahmen:.

propose

Empirische Untersuchung der Bewertungsergebnisse des Black-Scholes-Modells für DAX-Optionen bei Verwschlußkursen von DTB-DAX-Optionen verglichen. Ziel ist es, dadurch besonders treffsichere Volatilitätsschätzer zu identifizieren. Eine solche Untersuchung ist in der Literatur bisher nicht dokumentiert.