| 书目名称 | Teoria della Probabilità | | 副标题 | Processi e calcolo s | | 编辑 | Andrea Pascucci | | 视频video | | | 概述 | Ampia panoramica della teoria dei processi stocastici con cenni alle applicazioni più importanti.Presentazione rigorosa, completa e autonoma.Scritto in modo chiaro per rendere accessibile la matematic | | 丛书名称 | UNITEXT | | 图书封面 |  | | 描述 | Questo libro offre un approccio moderno alla teoria dei processi stocastici in tempo continuo e del calcolo differenziale stocastico. I contenuti vengono trattati in modo rigoroso, completo e autonomo. Nella prima parte, viene introdotta la teoria dei processi di Markov e delle martingale, con un approfondimento sul moto Browniano e il processo di Poisson. Di seguito, è sviluppata la teoria dell‘integrazione stocastica per semi-martingale continue. Una parte sostanziosa è dedicata alle equazioni differenziali stocastiche, ai principali risultati di risolubilità e unicità in senso debole e forte, alle equazioni stocastiche lineari e alla relazione con le equazioni differenziali alle derivate parziali deterministiche. Ogni capitolo è corredato di numerosi esempi. Questo testo nasce dall‘esperienza più che ventennale di insegnamento in corsi su processi e calcolo stocastico presso le lauree magistrali in Matematica, in Quantitative finance e i corsi post-laurea in Matematica per le applicazioni e in Finanza matematica dell‘Università di Bologna. Il libro raccoglie materiale per almeno due insegnamenti semestrali in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistic | | 出版日期 | Textbook 2024 | | 关键词 | Integrale di Ito; Moto Browniano; Processi di Markov; Equazioni differenziali stocastiche; Calcolo diffe | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-88-470-4028-1 | | isbn_softcover | 978-88-470-4027-4 | | isbn_ebook | 978-88-470-4028-1Series ISSN 2038-5714 Series E-ISSN 2532-3318 | | issn_series | 2038-5714 | | copyright | The Editor(s) (if applicable) and The Author(s), under exclusive license to Springer-Verlag Italia S |
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发表于 2025-3-21 16:55:19
