| 书目名称 | Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie |
| 副标题 | Eine mathematische E |
| 编辑 | Riccardo Gatto |
| 视频video | |
| 概述 | Kompakte und prägnante Einführung zu stochastischen Prozessen mit aktuariellen Anwendungen.Für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik sowie (angehende oder pra |
| 丛书名称 | Masterclass |
| 图书封面 |  |
| 描述 | .Dieses Buch führt mathematisch präzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und große Schadensbeträge, Modelle für extreme Ereignisse, Risikomaße, sowie die stochastischen Prozesse der aktuariellen Risikotheorie: Zählprozesse, zusammengesetzte Prozesse, Erneuerungsprozesse und Poisson-Prozesse. Zentrales Thema ist die Bestimmung der Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers. In diesem Zusammenhang werden analytische Lösungen, asymptotische Approximationen sowie numerische Algorithmen wie die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt...Gute Grundkenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie werden vorausgesetzt, doch ein Anhang mit den wichtigsten Resultaten erleichtert die Lektüre dieses Buches. .Das Buch ist geeignet für fortgeschrittene Bachelor- oder Masterstudierende der Mathematik oder Statistik mit entsprechender Vertiefungsrichtung. Darüber hinaus richtet es sich an Kandidaten, die das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathem |
| 出版日期 | Textbook 2020Latest edition |
| 关键词 | Poisson-Prozess; Risikomaß; Risikoprozess; Ruinwahrscheinlichkeit des Versicherers; Verlust-Verteilungen |
| 版次 | 2 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-60924-8 |
| isbn_softcover | 978-3-662-60923-1 |
| isbn_ebook | 978-3-662-60924-8Series ISSN 2731-3557 Series E-ISSN 2731-3565 |
| issn_series | 2731-3557 |
| copyright | Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Tei |
发表于 2025-3-21 18:51:30
