| 书目名称 | Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie |
| 副标题 | Eine mathematische E |
| 编辑 | Riccardo Gatto |
| 视频video | |
| 概述 | Prägnante Einführung zur stochastischen Prozessen mit aktuariellen Anwendungen.Zugängliche Einführung zu verschiedenen anderen Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie, wie z.B. Extremewertheorie, expone |
| 丛书名称 | Masterclass |
| 图书封面 |  |
| 描述 | Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches. |
| 出版日期 | Textbook 20141st edition |
| 关键词 | Poisson-Prozess; Risikomaß; Risikoprozess; Ruinwahrscheinlichkeit; Verlust-Verteilungen |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-53952-7 |
| isbn_ebook | 978-3-642-53952-7Series ISSN 2731-3557 Series E-ISSN 2731-3565 |
| issn_series | 2731-3557 |
| copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014 |
发表于 2025-3-21 19:29:46
