Titlebook: Long Memory in Economics; Gilles Teyssière,Alan P. Kirman Book 2007 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007 Long Memory.Stochastic Processe

显示全部楼层 · 发表于 2025-3-21 19:39:15

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显示全部楼层 · 发表于 2025-3-21 21:53:36

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显示全部楼层 · 发表于 2025-3-23 00:51:17

Adaptive Detection of Multiple Change-Points in Asset Price Volatilityon pen(.), the adaptive procedure for automatically choosing the penalization parameter . is such that the segmentation . does not strongly depend on .. This algorithm is applied to the problem of detection of change-points in the volatility of financial time series, and compared with Vostrikova’s (1981) binary segmentation procedure.

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