| 书目名称 | Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten | | 编辑 | Peter Sauerbier | | 视频video | | | 图书封面 |  | | 描述 | Im ökonomischen Gleichgewicht kommt es bei Wertpapieren, die nicht sofort, in beliebiger Menge und ohne Preiseinfluss gehandelt werden können, zu Preisabschlägen. Diese Liquiditätsspreads sind insbesondere für Anleihen von erheblicher Bedeutung, da sie oft hinsichtlich ihrer sonstigen Merkmale – außer der unterschiedlichen Liquidität – vergleichbar sind; daher sind die liquiditätsbedingten Abschläge auf Anleihemärkten meist unmittelbar sichtbar und werden explizit in Anlageentscheidungen berücksichtigt. ..Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren. Der Autor zeigt, wie seine Untersuchungsergebnisse zur Erweiterung von bisher diskutierten Reduktionsmodellen zur Ermittlung liquiditätsbedingter Abschläge eingesetzt werden können, und evaluiert die aus seinem Modell abgeleiteten Effekte anhand einer empirischen Studie. . | | 出版日期 | Book 2006 | | 关键词 | Anleihen; Bewertung; Liquidität; Preisabschläge; Wertpapiere; Zinsunsicherheit | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9480-2 | | isbn_softcover | 978-3-8350-0637-9 | | isbn_ebook | 978-3-8350-9480-2 | | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006 |
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发表于 2025-3-21 18:40:00
