| 书目名称 | Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung |
| 副标题 | Systematische Kredit |
| 编辑 | Matthias Wagatha |
| 视频video | http://file.papertrans.cn/545/544353/544353.mp4 |
| 图书封面 |  |
| 描述 | In den letzten Jahren sind die Messung und die Steuerung von Kreditrisiken aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Zunahme der Insolvenzen ins Zentrum des Interesses gerückt. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht erarbeiteten Neuregelungen der Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten. Die Modellierung von Kreditportfoliorisiken mithilfe mathematisch-statistischer Analyseverfahren gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung...Matthias Wagatha erarbeitet ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft. Durch eine praktische Umsetzung wird der Zusammenhang von Kreditausfallzyklen und Konjunktur verdeutlicht.. |
| 出版日期 | Book 2005 |
| 关键词 | Kointegration; Kreditrisiken, systematische; Kredittrisikomodellierung; Modelle, makroökonomische; Model |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81907-9 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-8275-7 |
| isbn_ebook | 978-3-322-81907-9 |
| copyright | Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005 |
|Archiver|手机版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-8-7 07:07
发表于 2025-3-21 19:40:13
