| 书目名称 | Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten |
| 副标题 | Computational Financ |
| 编辑 | Rüdiger Seydel |
| 视频video | |
| 概述 | Lehrbuch und elementare Einführung.Topaktuell zum boomenden Bereich Finanz-Derivate.Informative Abbildungen, Übungen, Lösungshinweise im Internet.Includes supplementary material: |
| 丛书名称 | Springer-Lehrbuch |
| 图书封面 |  |
| 描述 | In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt. |
| 出版日期 | Textbook 20001st edition |
| 关键词 | Abbildungen; Derivate; Finanzen; Finanzmathematik; Folgen; Funktionen; Modellierung; Monte-Carlo-Simulation |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-59733-6 |
| isbn_ebook | 978-3-642-59733-6Series ISSN 0937-7433 Series E-ISSN 2512-5214 |
| issn_series | 0937-7433 |
| copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2000 |
发表于 2025-3-21 17:10:22
