| 书目名称 | Die Hedgingeffektivität von Aktienindexfutures | | 编辑 | Rainer Albrecht | | 视频video | | | 图书封面 |  | | 描述 | Die Arbeit von Herrn Albrecht behandelt ein altes Thema mit fortgeschrittenen Methoden. Es geht um die Frage, ob und wie effektiv sich Investoren, die durch die Übernahme von Kassapositionen einem Preisrisiko ausgesetzt sind, mit Hilfe von Termingeschäften absichern können. Dabei konzentriert sich der Verfasser auf börsengehandelte Termingeschäfte, also Futures, und hat dabei vor allem Financial Futures im Blick. Im wesentlichen besteht die Arbeit von Herrn Albrecht aus zwei Abschnitten. Im ersten Hauptteil werden Hedgingtheorien an Futuresmärkten vorgestellt, beschrieben und kritisiert. Im zweiten Hauptteil wird die Effektivität von Hedginggeschäften mit Hilfe von Aktienindex-Futures empirisch überprüft. Die Bedeutung von Börsengeschäften mit dem Ziel der Risikovernichtung oder wenigstens Risikoverminderung hat in den letzten zwanzig Jahren ständig zugenommen. Und natürlich hat die wissenschaftliche Diskussion diesen Prozeß begleitet. Dabei hat man gelegentlich den Eindruck gewinnen müssen, daß die von der Theorie bereitgestellten Methoden derart "ausgeklügelt" sind, daß "normale" Praktiker damit nicht mehr recht umgehen können. Vor diesem Hintergrund ist die Frage zu stellen, ob | | 出版日期 | Textbook 1995 | | 关键词 | Aktien; Aktienindex; Futures; Hedging; Portfolio; Portfolio Selection; Portfolioselektion; REITs; Wertpapier | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-92420-9 | | isbn_softcover | 978-3-8244-6198-1 | | isbn_ebook | 978-3-322-92420-9 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1995 |
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发表于 2025-3-21 17:35:57
