产生
发表于 2025-3-26 22:55:05
http://reply.papertrans.cn/31/3042/304179/304179_31.png
flamboyant
发表于 2025-3-27 04:40:06
Simulationsverfahren,an Pfade der beteiligten stochastischen Prozesse „simulieren“ und damit eine alternative (und oft einfache und effiziente) numerische Approximation der benötigten Größen erhalten. In diesem Kapitel wollen wir einige solche Simulationstechniken behandeln.
反感
发表于 2025-3-27 08:22:41
http://reply.papertrans.cn/31/3042/304179/304179_33.png
迅速成长
发表于 2025-3-27 10:14:22
http://reply.papertrans.cn/31/3042/304179/304179_34.png
irradicable
发表于 2025-3-27 15:03:49
http://reply.papertrans.cn/31/3042/304179/304179_35.png
提炼
发表于 2025-3-27 21:20:28
Oleg Novik,Feodor Smirnov,Maxim Volginan Pfade der beteiligten stochastischen Prozesse „simulieren“ und damit eine alternative (und oft einfache und effiziente) numerische Approximation der benötigten Größen erhalten. In diesem Kapitel wollen wir einige solche Simulationstechniken behandeln.
FEAS
发表于 2025-3-28 00:28:35
Finanzinstrumente: Underlyings und Derivate,ufzeit an einer Börse weitere Stücke kaufen oder Stücke aus seinem Besitz verkaufen. Die Börse fungiert dabei als Vermittlerin zwischen kauf- und verkaufswilligen Anleiheinvestoren. Börsen sind also—vereinfacht gesprochen—Marktplätze für Finanzinstrumente. Was wird noch an Börsen gehandelt?
ARK
发表于 2025-3-28 03:43:14
Textbook 2009instrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzun
痛得哭了
发表于 2025-3-28 06:43:34
https://doi.org/10.1007/978-981-10-2309-5n Zielfunktion und den gegebenen Nebenbedingungen bezüglich Ertrag und Risiko ab. In den folgenden Abschnitten werden wir zunächst einfache klassische Ansätze zur Mittelwert-Varianz-Optimierung in einperiodischen Modellen und schließlich auch ein (ebenfalls klassisches) Portfolio-Optimierungs-Problem in einem zeitstetigen Modell betrachten.
银版照相
发表于 2025-3-28 12:00:26
Portfolio-Optimierung,n Zielfunktion und den gegebenen Nebenbedingungen bezüglich Ertrag und Risiko ab. In den folgenden Abschnitten werden wir zunächst einfache klassische Ansätze zur Mittelwert-Varianz-Optimierung in einperiodischen Modellen und schließlich auch ein (ebenfalls klassisches) Portfolio-Optimierungs-Problem in einem zeitstetigen Modell betrachten.