VAN
发表于 2025-3-23 11:40:22
https://doi.org/10.1007/978-3-540-76306-2Wir wollen uns in den nun folgenden Kapiteln der stochastischen Modellierung von Preisbewegungen zuwenden. Dabei konzentrieren wir uns zunächst in den Kapiteln V–VIII auf Aktienpreise. und in Kapitel IX auf Zinsbewegungen.
Pudendal-Nerve
发表于 2025-3-23 15:37:58
http://reply.papertrans.cn/31/3042/304179/304179_12.png
pulmonary
发表于 2025-3-23 18:15:47
Electromagnetic Fields and BiomembranesFür das im letzten Kapitel vorgestellte Black-Scholes-Modell ist es nun möglich, eine explizite Formel für den No-Arbitrage-Preis einer europäischen Call- bzw. Put-Option herzuleiten. Dies kann auf mehrere unterschiedliche Arten geschehen; wir wollen hier zwei Methoden nachvollziehen.
overture
发表于 2025-3-24 01:35:35
http://reply.papertrans.cn/31/3042/304179/304179_14.png
Curmudgeon
发表于 2025-3-24 02:28:32
http://reply.papertrans.cn/31/3042/304179/304179_15.png
Ethics
发表于 2025-3-24 07:08:44
http://reply.papertrans.cn/31/3042/304179/304179_16.png
颠簸地移动
发表于 2025-3-24 12:23:55
http://reply.papertrans.cn/31/3042/304179/304179_17.png
sparse
发表于 2025-3-24 17:01:05
Das Black-Scholes-Modell,Obwohl das im letzten Kapitel behandelte Binomialmodell und dessen Replikations-Strategien sehr anschaulich sind, vereinfacht es die Realität zu sehr, um unmittelbar relevant zu sein. In diesem Kapitel wollen wir nun ein allgemeineres zeitstetiges Modell betrachten, das heutzutage als klassisches Modell der Finanzmathematik gilt.
淡紫色花
发表于 2025-3-24 21:33:21
Die Formel von Black-Scholes,Für das im letzten Kapitel vorgestellte Black-Scholes-Modell ist es nun möglich, eine explizite Formel für den No-Arbitrage-Preis einer europäischen Call- bzw. Put-Option herzuleiten. Dies kann auf mehrere unterschiedliche Arten geschehen; wir wollen hier zwei Methoden nachvollziehen.
faddish
发表于 2025-3-25 00:15:14
http://reply.papertrans.cn/31/3042/304179/304179_20.png