papertrans
发表于 2025-3-21 16:47:11
书目名称Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen影响因子(影响力)<br> http://impactfactor.cn/if/?ISSN=BK0185029<br><br> <br><br>书目名称Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen影响因子(影响力)学科排名<br> http://impactfactor.cn/ifr/?ISSN=BK0185029<br><br> <br><br>书目名称Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen网络公开度<br> http://impactfactor.cn/at/?ISSN=BK0185029<br><br> <br><br>书目名称Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen网络公开度学科排名<br> http://impactfactor.cn/atr/?ISSN=BK0185029<br><br> <br><br>书目名称Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen被引频次<br> http://impactfactor.cn/tc/?ISSN=BK0185029<br><br> <br><br>书目名称Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen被引频次学科排名<br> http://impactfactor.cn/tcr/?ISSN=BK0185029<br><br> <br><br>书目名称Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen年度引用<br> http://impactfactor.cn/ii/?ISSN=BK0185029<br><br> <br><br>书目名称Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen年度引用学科排名<br> http://impactfactor.cn/iir/?ISSN=BK0185029<br><br> <br><br>书目名称Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen读者反馈<br> http://impactfactor.cn/5y/?ISSN=BK0185029<br><br> <br><br>书目名称Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen读者反馈学科排名<br> http://impactfactor.cn/5yr/?ISSN=BK0185029<br><br> <br><br>
慷慨援助
发表于 2025-3-21 22:20:49
Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen,ie darzustellen. Es ist also festzulegen, wie die Märkte gestaltet sind, wie Investoren auf ihnen agieren, wie die Unsicherheit bezüglich zukünftig eintretender Umweltzustände erfaßt wird und wie aus diesen Rahmenbedingungen ein Preisbildungsmechanismus für die betrachteten Wertpapiere ableitbar ist
bourgeois
发表于 2025-3-22 04:11:19
http://reply.papertrans.cn/19/1851/185029/185029_3.png
GEON
发表于 2025-3-22 05:10:23
,Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere, alle Ereignisse .(.). Im Gegensatz zu jenem Modell sind jedoch bei HL zinsabhängige Wertpapiere — Anleihen und deren Derivate — Gegenstand der Analyse. Man bezeichnet die Menge der Preise {.(. + 1),…, .(.)} insolvenzrisikoloser Nullkuponanleihen. als . in ., so daß die beiden möglichen Nachfolgeere
SOBER
发表于 2025-3-22 08:55:14
Ein Modell mit Zins- und Wertpapierrisiko,5] vorgeschlagen. Es stellt im wesentlichen eine Kombination der im letzten Abschnitt beschriebenen Modelle von CRR und HL dar. Für die folgende Beschreibung dieses Ansatzes wird die Annahmenstruktur aus Kapitel 2 zugrundegelegt. Dies bedeutet im einzelnen, daß die Eigenschaften eines frik
neutral-posture
发表于 2025-3-22 13:42:48
Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko,n Termingeschäften wie Forwards und Futures werden auch bedingte Kontrakte wie Aktienoptionen und Futuresoptionen behandelt. Ferner werden Wertpapiere untersucht, die sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalelemente beinhalten und somit sowohl vom Zinsrisiko als auch von einer weiteren eigenständigen Ris
SPER
发表于 2025-3-22 19:43:16
Zeitstetige Betrachtung,enen Bewertungsgleichungen für Derivate mit „amerikanischen“ Bestandteilen existieren, ist eine diskrete Approximation des zeitstetigen Modells sehr nützlich, da hier eine Erfassung des Rechts auf vorzeitige Ausübung relativ einfach zu erreichen ist. Ziel dieses Kapitels ist nun zu überprüfen, ob da
Water-Brash
发表于 2025-3-22 22:15:04
,Zusammenfassung und Schlußbemerkungen,sonderem Vorteil ist dabei, daß es häufig möglich ist, Bewertungsgleichungen für solche „contingent claims“ allein auf der Grundlage einer Arbitrageargumentation abzuleiten. Es ist also nicht erforderlich, die Präferenzen der Investoren explizit in die Betrachtung einzubeziehen. Das dargestellte Kon
Adenoma
发表于 2025-3-23 05:06:07
http://reply.papertrans.cn/19/1851/185029/185029_9.png
抑制
发表于 2025-3-23 05:50:28
http://reply.papertrans.cn/19/1851/185029/185029_10.png