FLORA
发表于 2025-3-23 13:12:52
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cajole
发表于 2025-3-23 14:51:37
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Living-Will
发表于 2025-3-23 18:51:35
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影响
发表于 2025-3-24 00:27:46
Doron Kiesel,Fritz Rüdiger Volze. Man bezeichnet die Menge der Preise {.(. + 1),…, .(.)} insolvenzrisikoloser Nullkuponanleihen. als . in ., so daß die beiden möglichen Nachfolgeereignisse in Analogie zur Aktienbewegung bei CRR Auf- und Abwärtsbewegungen der Diskontierungsfunktion entsprechen.
智力高
发表于 2025-3-24 05:49:31
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Fraudulent
发表于 2025-3-24 10:33:23
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争吵
发表于 2025-3-24 11:48:44
Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen,ntretender Umweltzustände erfaßt wird und wie aus diesen Rahmenbedingungen ein Preisbildungsmechanismus für die betrachteten Wertpapiere ableitbar ist. Diese Modellbestandteile werden zunächst in einem sehr allgemeinen Rahmen dargestellt, bevor in den Kapiteln 3 und 4 zwei Modelle für Aktien- bzw. Zinsderivate als Spezialfälle diskutiert werden.
Abrupt
发表于 2025-3-24 15:01:36
,Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere,e. Man bezeichnet die Menge der Preise {.(. + 1),…, .(.)} insolvenzrisikoloser Nullkuponanleihen. als . in ., so daß die beiden möglichen Nachfolgeereignisse in Analogie zur Aktienbewegung bei CRR Auf- und Abwärtsbewegungen der Diskontierungsfunktion entsprechen.
处理
发表于 2025-3-24 22:08:18
Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins- und Wertpapierrisiko, untersucht, die sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalelemente beinhalten und somit sowohl vom Zinsrisiko als auch von einer weiteren eigenständigen Risikoquelle (z.B. der stochastischen Entwicklung des Firmenwertes) beeinflußt werden. Beispiele hierfür sind Wandel- und Optionsanleihen, die am Ende des Kapitels diskutiert werden.
Prostaglandins
发表于 2025-3-24 23:46:36
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