尊敬 发表于 2025-3-25 04:58:09

https://doi.org/10.1007/978-3-322-90976-3Aktien; Aktienrendite; Anleihen; Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung; Betriebswirtschaft; Bew

LAIR 发表于 2025-3-25 11:09:06

http://reply.papertrans.cn/19/1851/185029/185029_22.png

Fracture 发表于 2025-3-25 12:19:01

Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschunghttp://image.papertrans.cn/b/image/185029.jpg

anthesis 发表于 2025-3-25 16:40:58

https://doi.org/10.1007/978-3-531-19930-6Finanztitel, deren Preis durch eine vorgegebene Beziehung zu anderen Gütern oder Wertpapieren bedingt ist, heißen . (.) Wertpapiere oder allgemeiner .. Beispiele für derivative Finanztitel sind Terminkontrakte, also etwa Forwards, Futures, Optionen und Swaps..

Essential 发表于 2025-3-25 20:26:54

Einleitung,Finanztitel, deren Preis durch eine vorgegebene Beziehung zu anderen Gütern oder Wertpapieren bedingt ist, heißen . (.) Wertpapiere oder allgemeiner .. Beispiele für derivative Finanztitel sind Terminkontrakte, also etwa Forwards, Futures, Optionen und Swaps..

DEFER 发表于 2025-3-26 03:25:00

http://reply.papertrans.cn/19/1851/185029/185029_26.png

miniature 发表于 2025-3-26 05:39:03

https://doi.org/10.1007/978-3-531-19930-6ie darzustellen. Es ist also festzulegen, wie die Märkte gestaltet sind, wie Investoren auf ihnen agieren, wie die Unsicherheit bezüglich zukünftig eintretender Umweltzustände erfaßt wird und wie aus diesen Rahmenbedingungen ein Preisbildungsmechanismus für die betrachteten Wertpapiere ableitbar ist

死猫他烧焦 发表于 2025-3-26 12:14:18

http://reply.papertrans.cn/19/1851/185029/185029_28.png

大方一点 发表于 2025-3-26 15:40:38

Doron Kiesel,Fritz Rüdiger Volz alle Ereignisse .(.). Im Gegensatz zu jenem Modell sind jedoch bei HL zinsabhängige Wertpapiere — Anleihen und deren Derivate — Gegenstand der Analyse. Man bezeichnet die Menge der Preise {.(. + 1),…, .(.)} insolvenzrisikoloser Nullkuponanleihen. als . in ., so daß die beiden möglichen Nachfolgeere

configuration 发表于 2025-3-26 16:49:11

https://doi.org/10.1007/978-3-322-93251-85] vorgeschlagen. Es stellt im wesentlichen eine Kombination der im letzten Abschnitt beschriebenen Modelle von CRR und HL dar. Für die folgende Beschreibung dieses Ansatzes wird die Annahmenstruktur aus Kapitel 2 zugrundegelegt. Dies bedeutet im einzelnen, daß die Eigenschaften eines frik
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查看完整版本: Titlebook: Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen; Christian Schlag Book 1995 Springer Fachmedien Wiesbaden 1995