LINES
发表于 2025-3-27 00:37:59
Einleitung,talallokation, insbesondere zur Hinterlegung hinreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen. Der Ermittlung des daraus möglicherweise entstehenden Verlustbetrags, in der Regel als Value-at-Risk bezeichnet, kommt große Bedeutung zu. Um diese Abschätzung des Marktrisikos optim
Inexorable
发表于 2025-3-27 03:19:44
Value-at-Risk,n rückte Value-at-Risk als Konzept zur Abschätzung von Marktrisiken stärker in den Blickpunkt der Finanzinstitute und der regulierenden Aufsichtsbehörden. Value-at-Risk schätzt den höchstmöglichen, aus Risiken resultierenden Verlustbetrag für einen gegebenen zukünftigen Zeitraum ab. Damit kann die R
脾气暴躁的人
发表于 2025-3-27 07:28:28
,Volatilität und Interdependenz,olatilität der Finanzmarktzeitreihen sollten in der Berechnung des Value-at-Risk berücksichtigt werden. Eine Steigerung der Volatilität führt zu erhöhten Marktrisiken, sodass eine gleichzeitige Anpassung des Value-at-Risk notwendig erscheint. Auch die Interdependenz der einzelnen Wertpapiere eines P
Common-Migraine
发表于 2025-3-27 09:34:59
,Neuere Value-at-Risk Ansätze,r Ausgestaltung des Konzepts Value-at-Risk entwickelt. Empirische Charakteristika der Renditezeitreihen werden bei diesen neueren Ansätzen verstärkt einbezogen. Die neueren Ansätze lassen sich in die Kategorien nicht-parametrische, parametrische und semi-parametrische Ansätze unterteilen (vgl. Absch
penance
发表于 2025-3-27 17:05:41
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incredulity
发表于 2025-3-27 21:34:56
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Gnrh670
发表于 2025-3-28 00:20:09
Book 2006ngen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. ..Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung