逗它小傻瓜
发表于 2025-3-23 09:46:29
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独轮车
发表于 2025-3-23 15:39:39
Erweiterung der Theorie,gs sind auch Prozesse mit einem Zeitbereich . oder . denkbar, wie sie zum Beispiel in der Finanzmathematik auftreten. Deshalb werden wir in diesem Kapitel die gewonnene Integrationstheorie auf solche Prozesse erweitern.
Aviary
发表于 2025-3-23 21:46:24
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付出
发表于 2025-3-24 00:13:36
Das Black-Scholes-Modell,oles-Modell gibt es nur zwei Finanzgüter, nämlich eine risikofreie Anlage, der sogenannte Bond, und eine Aktie. Außrdem sind die Koeffizientenprozesse, die über die stochastischen Differentialgleichungen die Preisprozesse bestimmen, konstant.
炼油厂
发表于 2025-3-24 05:50:23
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极大痛苦
发表于 2025-3-24 09:04:46
https://doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5Semimartingale; Quadratische Variation; Itô-Formel; Stochastische Differentialgleichungen; Black-Scholes
先驱
发表于 2025-3-24 12:39:33
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curettage
发表于 2025-3-24 18:36:06
,Stieltjesintegral und Funktionen von beschränkter Variation,Dieses Kapitel behandelt das Stieltjesintegral reellwertiger Funktionen in einer reellen Variablen. Dieser Integralbegriff bildet die Basis für die pfadweise stochastische Integration. Dafür sei zunächst . und wir betrachten das Intervall ..
Genetics
发表于 2025-3-24 22:27:02
Pfadweise stochastische Integrale,Jetzt wird der intuitive stochastische Integralbegriff eingeführt, bei dem die Pfade des Integranden-Prozesses per Stieltjesintegral nach den Pfaden des Integrator-Prozesses integriert werden. Allerdings wird sich bereits in diesem Kapitel herausstellen, dass dieser Begriff noch nicht ausreicht.
竖琴
发表于 2025-3-25 00:05:32
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