Brain-Waves
发表于 2025-3-26 21:40:26
https://doi.org/10.1007/978-3-663-10957-0Aktien; Bankpraxis; Bewertung; DAX; Finanzmarkt; Optionen; Optionspreistheorie; Risiko; Risikomessung; Risiko
泄露
发表于 2025-3-27 02:36:08
978-3-8244-6963-5Springer Fachmedien Wiesbaden 1999
骇人
发表于 2025-3-27 06:56:41
ikation implizit aus den Marktpreisen von Optionen ermittelt. Die Anwendung dieses Konzeptes zur Bewertung der DAX-Option zeigt, dass dadurch alle Optionen eines Fälligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden können. Das auf diese Weise geschätzte verallgemeinerte Binomialmodell i
险代理人
发表于 2025-3-27 13:12:16
http://reply.papertrans.cn/71/7035/703401/703401_34.png
和平主义
发表于 2025-3-27 16:37:03
Book 1999s Fälligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden können. Das auf diese Weise geschätzte verallgemeinerte Binomialmodell ist somit auch der geeignete Rahmen zur Risikomessung mit dem Value-at-Risk.
清唱剧
发表于 2025-3-27 21:24:43
http://reply.papertrans.cn/71/7035/703401/703401_36.png
CERE
发表于 2025-3-28 01:44:26
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Mitigate
发表于 2025-3-28 02:14:09
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–吃
发表于 2025-3-28 09:19:19
Methoden zur Ermittlung des Impliziten Preisprozesses,nete risikoneutrale Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese kann deshalb als eine Momentaufnahme der gegenwärtig von den Marktteilnehmern erwarteten Ausprägungen der Underlyingpreise nach Ablauf des Zeitraumes (.) interpretiert werden. Mit dieser sind Aussagen möglich, wie
HAIL
发表于 2025-3-28 11:34:15
Book 1999plizit aus den Marktpreisen von Optionen ermittelt. Die Anwendung dieses Konzeptes zur Bewertung der DAX-Option zeigt, dass dadurch alle Optionen eines Fälligkeitszeitpunktes gleichzeitig arbitragefrei bewertet werden können. Das auf diese Weise geschätzte verallgemeinerte Binomialmodell ist somit a