Recovery
发表于 2025-3-21 18:20:43
书目名称Optionsbewertung in Theorie und Praxis影响因子(影响力)<br> http://impactfactor.cn/if/?ISSN=BK0703397<br><br> <br><br>书目名称Optionsbewertung in Theorie und Praxis影响因子(影响力)学科排名<br> http://impactfactor.cn/ifr/?ISSN=BK0703397<br><br> <br><br>书目名称Optionsbewertung in Theorie und Praxis网络公开度<br> http://impactfactor.cn/at/?ISSN=BK0703397<br><br> <br><br>书目名称Optionsbewertung in Theorie und Praxis网络公开度学科排名<br> http://impactfactor.cn/atr/?ISSN=BK0703397<br><br> <br><br>书目名称Optionsbewertung in Theorie und Praxis被引频次<br> http://impactfactor.cn/tc/?ISSN=BK0703397<br><br> <br><br>书目名称Optionsbewertung in Theorie und Praxis被引频次学科排名<br> http://impactfactor.cn/tcr/?ISSN=BK0703397<br><br> <br><br>书目名称Optionsbewertung in Theorie und Praxis年度引用<br> http://impactfactor.cn/ii/?ISSN=BK0703397<br><br> <br><br>书目名称Optionsbewertung in Theorie und Praxis年度引用学科排名<br> http://impactfactor.cn/iir/?ISSN=BK0703397<br><br> <br><br>书目名称Optionsbewertung in Theorie und Praxis读者反馈<br> http://impactfactor.cn/5y/?ISSN=BK0703397<br><br> <br><br>书目名称Optionsbewertung in Theorie und Praxis读者反馈学科排名<br> http://impactfactor.cn/5yr/?ISSN=BK0703397<br><br> <br><br>
Obligatory
发表于 2025-3-21 21:18:21
,Empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells,d Marktpreisen Arbitragemöglichkeiten, die aufgrund der Duplizierungsstrategie ohne Risiko und ohne eigenes Anfangskapital zur Gewinnerzielung ausgenutzt werden können. Das vorhergehende Kapitel hat gezeigt, dass die Annahmen des Black/Scholes-Modells nicht der Realität entsprechen.
HERE
发表于 2025-3-22 04:17:33
http://reply.papertrans.cn/71/7034/703397/703397_3.png
姑姑在炫耀
发表于 2025-3-22 07:19:44
http://reply.papertrans.cn/71/7034/703397/703397_4.png
简洁
发表于 2025-3-22 10:13:04
https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6534-9DAX; Geometrische Brownsche Bewegung; Implizite Volatilität; Martingal; Put-Call-Parität
意外
发表于 2025-3-22 15:47:34
,Einführung,der Bewertung von Derivaten sowie ihrer Risikokontrolle. Das Black/Scholes-Modell zur Bewertung von Optionen hat einen herausragenden Einfluss sowohl auf die Bewertungstheorie als auch auf die Kapitalmärkte ausgeübt. Die Kenntnis von Ab-weichungen zwischen Modellannahmen und realem Marktgeschehen ei
GROVE
发表于 2025-3-22 17:16:42
,Put-Call-Parität,ametern existiert, die bei Markteffizienz eintreten sollte. Auf einem vollkommenen Kapitalmarkt sollten daher keine systematischen Abweichungen von der Put-Call-Parität auftreten. Da die Put-Call-Parität auf keinem bestimmten Bewertungs-modell beruht, gehen Paritätsverstöße nicht auf das Black/Schol
悲痛
发表于 2025-3-22 22:58:11
,Volatilität,ie Bedeutung der Volatilität für Investitionsentscheidungen und die Tatsache, dass sie nicht am Markt beobachtbar ist, hat ihre wissenschaftliche Untersuchung begünstigt. Während frühe Studien die Volatilität aus den historischen Preisen des Basiswerts schätzten, fokussierten sich spätere Studien da
EWER
发表于 2025-3-23 02:29:44
,Theoretische Überprüfung des Black/Scholes-Modells,ptions-preisen zum Ausdruck. Falls alle Handelsteilnehmer das Black/Scholes-Modell als valide ansehen und konsequent anwenden, wird es auch dann zu keinen Ab-weichungen führen, wenn es aus theoretischer Sicht nicht geeignet ist. Aus diesem Grund wächst die Motivation, eingehend zu überprüfen, inwiew
enumaerate
发表于 2025-3-23 06:27:53
http://reply.papertrans.cn/71/7034/703397/703397_10.png