Adulterate
发表于 2025-3-25 06:12:09
https://doi.org/10.1007/978-1-4302-0612-5en 1.2 charakterisiert ist. Insbesondere genügt der Preis . des Underlyings als stochastischer Prozess einer geometrischen Brownschen Bewegung. Dann löst im Fall einer standard-europäischen Option deren Wertfunktion .(., .) die Black-Scholes-Gleichung (1.5). Die Lösung dieser speziellen partiellen D
chuckle
发表于 2025-3-25 11:15:30
Writing a Custom Content Panel,Kap. 3 (Monte-Carlo-Methoden) und Kap. 4 (Finite-Differenzen-Methoden) diskutiert. Wie schon in Kap. 1 angemerkt, gibt es außer den Standardoptionen eine Vielzahl weiterer Optionen, die als „exotische“ Optionen bezeichnet werden, auch wenn ihre Nutzung Alltag ist. Dazu gehören Optionen mit komplizie
JOT
发表于 2025-3-25 11:52:21
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BLAND
发表于 2025-3-25 16:55:19
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完成
发表于 2025-3-25 23:24:39
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门窗的侧柱
发表于 2025-3-26 01:37:16
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Tempor
发表于 2025-3-26 07:57:08
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支形吊灯
发表于 2025-3-26 08:31:42
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阻塞
发表于 2025-3-26 13:13:24
Einführung in die numerische Berechnung von FinanzderivatenComputational Financ
蛤肉
发表于 2025-3-26 19:30:36
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