OAK
发表于 2025-3-21 19:06:37
书目名称Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten影响因子(影响力)<br> http://impactfactor.cn/if/?ISSN=BK0305048<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten影响因子(影响力)学科排名<br> http://impactfactor.cn/ifr/?ISSN=BK0305048<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten网络公开度<br> http://impactfactor.cn/at/?ISSN=BK0305048<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten网络公开度学科排名<br> http://impactfactor.cn/atr/?ISSN=BK0305048<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten被引频次<br> http://impactfactor.cn/tc/?ISSN=BK0305048<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten被引频次学科排名<br> http://impactfactor.cn/tcr/?ISSN=BK0305048<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten年度引用<br> http://impactfactor.cn/ii/?ISSN=BK0305048<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten年度引用学科排名<br> http://impactfactor.cn/iir/?ISSN=BK0305048<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten读者反馈<br> http://impactfactor.cn/5y/?ISSN=BK0305048<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten读者反馈学科排名<br> http://impactfactor.cn/5yr/?ISSN=BK0305048<br><br> <br><br>
演讲
发表于 2025-3-21 21:23:51
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分散
发表于 2025-3-22 03:31:44
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元音
发表于 2025-3-22 06:15:56
,Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs,en 1.2 charakterisiert ist. Insbesondere genügt der Preis . des Underlyings als stochastischer Prozess einer geometrischen Brownschen Bewegung. Dann löst im Fall einer standard-europäischen Option deren Wertfunktion .(., .) die Black-Scholes-Gleichung (1.5). Die Lösung dieser speziellen partiellen D
cataract
发表于 2025-3-22 10:22:00
Optionen auf zwei Assets und finite Elemente,Kap. 3 (Monte-Carlo-Methoden) und Kap. 4 (Finite-Differenzen-Methoden) diskutiert. Wie schon in Kap. 1 angemerkt, gibt es außer den Standardoptionen eine Vielzahl weiterer Optionen, die als „exotische“ Optionen bezeichnet werden, auch wenn ihre Nutzung Alltag ist. Dazu gehören Optionen mit komplizie
CRACK
发表于 2025-3-22 16:46:00
0937-7433 anzmathematik auf.Enthält viele informative Abbildungen und .Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und
CRACK
发表于 2025-3-22 17:37:59
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鞭子
发表于 2025-3-22 23:36:35
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cogitate
发表于 2025-3-23 01:39:59
Monte-Carlo-Simulation,ischenVariablen und die der Control Variates. Erheblich aufwändiger als europäische Optionen ist die Simulation von amerikanischen Optionen. Hierzu werden über Stoppzeiten parametrische Methoden eingeführt, sowie ein Prototyp von Regressionsmethoden.
Stagger
发表于 2025-3-23 08:13:04
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