McKinley
发表于 2025-3-21 17:07:15
书目名称Einführung in die Statistik der Finanzmärkte影响因子(影响力)<br> http://figure.impactfactor.cn/if/?ISSN=BK0304704<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die Statistik der Finanzmärkte影响因子(影响力)学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/ifr/?ISSN=BK0304704<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die Statistik der Finanzmärkte网络公开度<br> http://figure.impactfactor.cn/at/?ISSN=BK0304704<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die Statistik der Finanzmärkte网络公开度学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/atr/?ISSN=BK0304704<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die Statistik der Finanzmärkte被引频次<br> http://figure.impactfactor.cn/tc/?ISSN=BK0304704<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die Statistik der Finanzmärkte被引频次学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/tcr/?ISSN=BK0304704<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die Statistik der Finanzmärkte年度引用<br> http://figure.impactfactor.cn/ii/?ISSN=BK0304704<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die Statistik der Finanzmärkte年度引用学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/iir/?ISSN=BK0304704<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die Statistik der Finanzmärkte读者反馈<br> http://figure.impactfactor.cn/5y/?ISSN=BK0304704<br><br> <br><br>书目名称Einführung in die Statistik der Finanzmärkte读者反馈学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/5yr/?ISSN=BK0304704<br><br> <br><br>
嘲弄
发表于 2025-3-21 21:52:39
Grundlagen des Optionsmanagementszmarkt, in dem unter anderem alle Investoren denselben Informationsstand haben und verzögerungsfrei handeln können, sollte es keine Möglichkeiten zur Arbitrage geben. Jeder Investor würde andernfalls versuchen, einen risikolosen Gewinn augenblicklich mitzunehmen. Die dadurch ausgelösten Transaktione
ureter
发表于 2025-3-22 02:26:12
http://reply.papertrans.cn/31/3048/304704/304704_3.png
安心地散步
发表于 2025-3-22 08:01:52
Stochastische Prozesse in diskreter Zeit 0 anfangen. Werden die Beobachtungen nur in regelmäßigen Abständen erhoben, ist . = 0, 1, 2,⋯, und wir sprechen von einem Prozess in .. In diesem Kapitel werden nur solche Prozesse betrachtet. Typische Beispiele sind täglich, monatlich oder jährlich erhobene Wirtschaftsdaten (Aktienkurse, Arbeitslo
BRIBE
发表于 2025-3-22 08:44:20
http://reply.papertrans.cn/31/3048/304704/304704_5.png
Phagocytes
发表于 2025-3-22 13:40:56
Black-Scholes-Optionsmodellerfekten Marktes hat in Kapitel 2.1 nur zum Herleiten elementarer Arbitragebeziehungen gereicht, denen Optionspreise genügen müssen und die sich daher als Test für fortgeschrittene Modellierungsansätze eignen. Die explizite Berechnung eines Optionspreises als Funktion von Zeit und Kurs sowie seiner
Phagocytes
发表于 2025-3-22 20:24:22
http://reply.papertrans.cn/31/3048/304704/304704_7.png
GIDDY
发表于 2025-3-22 22:30:55
Amerikanische Optionenon sie zur Zeit . ausübt, hängt vom aktuellen Kurs S. des zugrundeliegenden Objekts ab. Der Ausübungszeitpunkt ist damit selbst zufällig. Die Black-Scholes-Differentialgleichung gilt zwar weiterhin, solange die Option nicht ausgeübt wird, aber die Randbedingung wird so kompliziert, dass eine analyti
替代品
发表于 2025-3-23 04:10:51
Einführung: Definitionen und Konzepteung an den verschiedenen Märkten liefern. Für die unterschiedlichen Märkte (Devisen, Zinsen, Wertpapiere, Derivative, etc.) existieren verschiedene ökonomische Theorien. Als bekannte Beispiele seien genannt die Kaufkraftparitätentheorie für Wechselkurse, Theorien über Zinsstrukturkurven, das . (CAPM
松软
发表于 2025-3-23 06:29:05
Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreiheneten Daten möchte man daher Aussagen über den zukünftigen Mittelwert, die zukünftige Volatilität etc. gewinnen, d.h. man möchte die unter der Vergangenheit bedingten Erwartungswerte und Varianzen des zugrundeliegenden Prozesses schätzen. Ein Verfahren zur Bestimmung solcher Schätzwerte werden wir in