Roosevelt
发表于 2025-3-21 16:14:18
书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken影响因子(影响力)<br> http://figure.impactfactor.cn/if/?ISSN=BK0284318<br><br> <br><br>书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken影响因子(影响力)学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/ifr/?ISSN=BK0284318<br><br> <br><br>书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken网络公开度<br> http://figure.impactfactor.cn/at/?ISSN=BK0284318<br><br> <br><br>书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken网络公开度学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/atr/?ISSN=BK0284318<br><br> <br><br>书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken被引频次<br> http://figure.impactfactor.cn/tc/?ISSN=BK0284318<br><br> <br><br>书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken被引频次学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/tcr/?ISSN=BK0284318<br><br> <br><br>书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken年度引用<br> http://figure.impactfactor.cn/ii/?ISSN=BK0284318<br><br> <br><br>书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken年度引用学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/iir/?ISSN=BK0284318<br><br> <br><br>书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken读者反馈<br> http://figure.impactfactor.cn/5y/?ISSN=BK0284318<br><br> <br><br>书目名称Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken读者反馈学科排名<br> http://figure.impactfactor.cn/5yr/?ISSN=BK0284318<br><br> <br><br>
Conspiracy
发表于 2025-3-21 21:24:26
Grundlagen der modernen Portfoliotheorie,im Portfoliomanagement ergibt sich mit der grundlegende Fragestellung, wie das Vermögen (Budget) auf die einzelnen Assets aufgeteilt werden soll. . (1952), der als Begründer der modernen Portfoliotheorie gilt, liefert mit dem Mittelwert-Varianzoder auch μ-σ-Ansatz einen Lösungsweg, indem er das Sele
cinder
发表于 2025-3-22 03:19:10
http://reply.papertrans.cn/29/2844/284318/284318_3.png
maroon
发表于 2025-3-22 04:53:35
http://reply.papertrans.cn/29/2844/284318/284318_4.png
disciplined
发表于 2025-3-22 08:48:21
,Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Intraday-Daten,einer theoretisch genaueren Schätzung der Varianz-Kovarianz-Matrix fuhren sollten. Allerdings kann die durch Marktmikroeffekte auftretende Autokorrelation der Intraday-Renditen zu Verzerrungen der Schätzungen fuhren. Weitere Verzerrungen entstehen möglicherweise durch fehlende Renditebeobachtungen ü
Fortuitous
发表于 2025-3-22 13:20:42
Schlussbetrachtung, für den deutschen Kapitalmarkt der ökonomische Wert einer dynamischen Steuerung von Portfolios anhand der zweiten zentralen Momente der Renditeverteilung auf Basis von Tages- und Intraday-Daten untersucht. Neben der Überprüfung von Schätzmodellen aus der Literatur werden als Grundlage für die dynam
Fortuitous
发表于 2025-3-22 19:22:19
Book 2006Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich höheren Genauigkeit geschätzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen...Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt d
合同
发表于 2025-3-22 22:02:18
http://reply.papertrans.cn/29/2844/284318/284318_8.png
Ethics
发表于 2025-3-23 04:22:16
ntierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Schätzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt...978-3-8350-0241-8978-3-8350-9071-2
FANG
发表于 2025-3-23 08:13:23
https://doi.org/10.1007/978-3-322-83616-8us Dax- und Rex-Index. Für die Betrachtung der Portfolios basierend auf Tagesdaten dient dabei der Zeitraum von Januar 1992 bis Juli 2004, der Intraday-Betrachtung liegen Dax-Aktien von Anfang 1998 bis Ende 2001 zugrunde.