BLUSH
发表于 2025-3-25 06:29:26
,Die semiparametrische Erweiterung univariater Volatilitätsmodelle,die Veränderung in der bedingten Varianz) abbilden, setzen dabei jedoch eine konstante unbedingte Varianz voraus. Die Annahme gleicher Varianzen (Homoskedastizität) in allen Perioden einer Zeitreihe ist bei der Existenz von Volatilit atsclustern oder diversen Mustern in der Zeitreihe schon nicht mehr gegeben.
Opponent
发表于 2025-3-25 08:26:53
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cravat
发表于 2025-3-25 12:57:23
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固执点好
发表于 2025-3-25 19:28:36
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捕鲸鱼叉
发表于 2025-3-25 21:01:42
Book 2016herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequen
entrance
发表于 2025-3-26 03:39:15
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斑驳
发表于 2025-3-26 06:10:19
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Urea508
发表于 2025-3-26 10:21:54
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Lacerate
发表于 2025-3-26 13:01:30
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verdict
发表于 2025-3-26 20:42:48
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