chondromalacia
发表于 2025-3-23 11:34:58
Einleitung,nsystematische und eine systematische Komponente zerlegt wird. Während unsystematische Risikoquellen nur einen Einfluß auf ein bestimmtes Wertpapier bzw. Unternehmen ausüben, werden von systematischen Risikoquellen alle Wertpapiere bzw. Unternehmen beeinflußt.. Entsprechend der Fähigkeit der Investo
Mhc-Molecule
发表于 2025-3-23 16:51:31
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OUTRE
发表于 2025-3-23 18:55:26
,Endogene Faktorstrukturbestimmung für den österreichischen Aktienmarkt,g genommen. So sind beispielsweise die Börsenumsätze der im Amtlichen Handel und im Geregelten Freiverkehr notierten inländischen Aktien von 1982 bis 1993 um mehr als das 500 fache angewachsen. Tabelle 4.1 zeigt dazu die Börsenumsätze und die durchschnittlichen Tagesumsätze. Diese Zahlen verdeutlich
Enervate
发表于 2025-3-24 00:08:59
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AMPLE
发表于 2025-3-24 02:58:27
,Exogene Faktorstrukturbestimmung für den österreichischen Aktienmarkt, sein könnte. Aussagen über den ökonomischen Inhalt der Faktoren können aufgrund dieser Ergebnisse jedoch keine getroffen werden. Die APT spezifiziert nicht, welche Faktoren für die Erklärung der Renditeerwartungswerte relevant sind. Es werden lediglich Aussagen über die statistischen Eigenschaften
entreat
发表于 2025-3-24 06:41:10
Zusammenfassung,77) zurückgehende Arbitrage Pricing Theorie (APT), nach der Aktienrenditen durch ein lineares K-Faktor-modell generiert werden. Wird die Renditevarianz in eine systematische und eine unsystematische Komponente zerlegt, dann sind es genau die K Faktoren des Faktormodells, die das systematische Risiko
CHIP
发表于 2025-3-24 12:43:34
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果仁
发表于 2025-3-24 18:16:35
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微不足道
发表于 2025-3-24 20:08:07
Interviewer- und BefragtenverhaltenDen Ausgangspunkt für die Ermittlung der Faktorstruktur für einen Aktienmarkt bildet die Modellwelt der APT, wie sie im Kapitel 2 vorgestellt worden ist. Insbesondere wird angenommen, daß die Erzeugung der Wertpapierrenditen durch ein lineares Faktormodell der Dimension K
非秘密
发表于 2025-3-25 02:29:16
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