无限
发表于 2025-3-21 18:27:52
书目名称Cash- und Carry-Strategien影响因子(影响力)<br> http://impactfactor.cn/if/?ISSN=BK0222371<br><br> <br><br>书目名称Cash- und Carry-Strategien影响因子(影响力)学科排名<br> http://impactfactor.cn/ifr/?ISSN=BK0222371<br><br> <br><br>书目名称Cash- und Carry-Strategien网络公开度<br> http://impactfactor.cn/at/?ISSN=BK0222371<br><br> <br><br>书目名称Cash- und Carry-Strategien网络公开度学科排名<br> http://impactfactor.cn/atr/?ISSN=BK0222371<br><br> <br><br>书目名称Cash- und Carry-Strategien被引频次<br> http://impactfactor.cn/tc/?ISSN=BK0222371<br><br> <br><br>书目名称Cash- und Carry-Strategien被引频次学科排名<br> http://impactfactor.cn/tcr/?ISSN=BK0222371<br><br> <br><br>书目名称Cash- und Carry-Strategien年度引用<br> http://impactfactor.cn/ii/?ISSN=BK0222371<br><br> <br><br>书目名称Cash- und Carry-Strategien年度引用学科排名<br> http://impactfactor.cn/iir/?ISSN=BK0222371<br><br> <br><br>书目名称Cash- und Carry-Strategien读者反馈<br> http://impactfactor.cn/5y/?ISSN=BK0222371<br><br> <br><br>书目名称Cash- und Carry-Strategien读者反馈学科排名<br> http://impactfactor.cn/5yr/?ISSN=BK0222371<br><br> <br><br>
Humble
发表于 2025-3-21 22:35:52
http://reply.papertrans.cn/23/2224/222371/222371_2.png
strdulate
发表于 2025-3-22 02:12:36
https://doi.org/10.1007/978-3-030-00395-1geschäfte ohne bzw. mit Daily Settlement, womit der (in der einschlägigen Literatur der Festgeschäfte vermißte) Sprung zur . gemacht wird. In dieser . können die zur Duplikation der Wert- und Futures-Preisveränderungen benötigten Duplikationsstrategien ausfindig gemacht werden. Daß die bestimmten St
armistice
发表于 2025-3-22 06:21:39
http://reply.papertrans.cn/23/2224/222371/222371_4.png
中止
发表于 2025-3-22 09:16:48
http://reply.papertrans.cn/23/2224/222371/222371_5.png
linguistics
发表于 2025-3-22 15:02:40
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01021-8em analytisch bestimmbaren Optionspreis für einen Europäischen Call zu kommen. Dabei handelt es sich um einen, entsprechend des (reversed) Cash-and-Carry-Ansatzes arbitragefrei gesetzten Preis, da aus dem Kauf (Verkauf) des die risikolose Position duplizierenden Portfolios und der risikolosen Versch
linguistics
发表于 2025-3-22 20:17:31
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01039-3Swaps, Calls und Puts in einem einheitlichen Szenario betrachtet. Die Auswahl der Finanzkontrakte erfolgt unter dem Gesichtspunkt einer bereits vollzogenen, einer unmittelbar bevorstehenden oder mittelfristig geplanten Einführung derartiger Kontrakte an der Österreichischen Termin- und Optionsbörse
Adrenaline
发表于 2025-3-22 21:59:23
Identifying Comorbidities of Obesityhen-Duplikationsportfolio muß allerdings im Gegensatz zu den Festgeschäften ohne Daily Settlement im Zeitablauf ständig an die neuen Bedingungen, insbesondere an die sich ändernden Basisobjektpreise und der sich laufend verkürzenden Optionsrestlaufzeit, angepaßt werden, womit es sich dabei um eine d
modifier
发表于 2025-3-23 04:33:48
http://reply.papertrans.cn/23/2224/222371/222371_9.png
MEN
发表于 2025-3-23 07:55:18
Die Optionsgeschäftsbewertung vor Black/Scholesisformel bereits als ein in einer risikoneutralen Ökonomie vorkommender Spezialfall bekannt, daß es sich dabei aber nicht um einen Spezialfall, sondern um den in jeder Ökonomie Gültigkeit besitzenden arbitragefreien Optionspreis handelt, das haben Black/Scholes gelehrt.