chalice
发表于 2025-3-28 18:29:03
978-3-8244-6409-8Springer Fachmedien Wiesbaden 1997
evince
发表于 2025-3-28 21:46:24
Einleitung aus sogenannten Inverse Floaters resultierte, die in der Erwartung fallender Zinsen gekauft wurden. Inverse Floaters sind Anleihen, deren Zinsraten an einen variablen Referenzzins wie die London Interbank Offered Rate (LIBOR) gekoppelt sind. „Inverse“ bedeutet, daß bei fallendem Referenzzins die Zi
obstinate
发表于 2025-3-28 23:06:30
http://reply.papertrans.cn/17/1612/161139/161139_43.png
纵欲
发表于 2025-3-29 04:28:33
Ein Vergleich Gaußscher Zinsstrukturmodellet der Zinsstruktur, geht jedoch wie das .-Modell von einer mit der Restlaufzeit fallenden Volatilität der Zinsraten aus. Am Rentenmarkt läßt sich jedoch des öfteren eine u-förmige Volatilitätsfunktion beobachten. Zur Abbildung dieses Smile-Effektes der Volatilitätsstruktur werden in dieser Arbeit da
Bother
发表于 2025-3-29 08:37:55
http://reply.papertrans.cn/17/1612/161139/161139_45.png
Ccu106
发表于 2025-3-29 14:31:32
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