chalice 发表于 2025-3-28 18:29:03

978-3-8244-6409-8Springer Fachmedien Wiesbaden 1997

evince 发表于 2025-3-28 21:46:24

Einleitung aus sogenannten Inverse Floaters resultierte, die in der Erwartung fallender Zinsen gekauft wurden. Inverse Floaters sind Anleihen, deren Zinsraten an einen variablen Referenzzins wie die London Interbank Offered Rate (LIBOR) gekoppelt sind. „Inverse“ bedeutet, daß bei fallendem Referenzzins die Zi

obstinate 发表于 2025-3-28 23:06:30

http://reply.papertrans.cn/17/1612/161139/161139_43.png

纵欲 发表于 2025-3-29 04:28:33

Ein Vergleich Gaußscher Zinsstrukturmodellet der Zinsstruktur, geht jedoch wie das .-Modell von einer mit der Restlaufzeit fallenden Volatilität der Zinsraten aus. Am Rentenmarkt läßt sich jedoch des öfteren eine u-förmige Volatilitätsfunktion beobachten. Zur Abbildung dieses Smile-Effektes der Volatilitätsstruktur werden in dieser Arbeit da

Bother 发表于 2025-3-29 08:37:55

http://reply.papertrans.cn/17/1612/161139/161139_45.png

Ccu106 发表于 2025-3-29 14:31:32

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查看完整版本: Titlebook: Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten; Frank Heitmann Textbook 1997 Springer Fachmedien Wiesbaden 1997 Bewertung.Derivate.Optionen.Op