MOCK 发表于 2025-3-25 04:25:12

Datenbasis und EigenschaftenBasis der empirischen Untersuchung waren die in der Deutschen Finanzdatenbank (DFDB) in Karlsruhe gesammelten Schlußkurse der 30 im DAX enthaltenen Aktien.. Zur Verfügung standen die täglichen Notierungen vom 07. Januar 1990 bis zum 31. Mai 1994. Die Daten wurden um Dividenden und Veränderungen der Kapitalbasis bereinigt.

步履蹒跚 发表于 2025-3-25 09:58:43

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GET 发表于 2025-3-25 11:44:50

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Canyon 发表于 2025-3-25 16:19:08

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Canvas 发表于 2025-3-25 21:26:50

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Aerophagia 发表于 2025-3-26 00:12:17

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acrobat 发表于 2025-3-26 06:47:26

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屈尊 发表于 2025-3-26 08:56:10

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生来 发表于 2025-3-26 13:18:25

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Dedication 发表于 2025-3-26 19:39:51

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查看完整版本: Titlebook: Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen; Eine empirische Stud Thomas Kaiser Textbook 1997 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Ga