全神贯注于
发表于 2025-3-25 05:40:34
Grundlagen der Risikoanalyse mit Value at Risk,rtveränderung aufgrund von Preisänderungen, also Veränderungen der Zinssätze, Wechselkurse, Aktienkurse, Indexstände, Edelmetall- und Rohstoffpreise usw., verstanden. Risiko wird also als potentielle nachteilige Änderung des ökonomischen Wertes von Vermögenspositionen aufgefaßt..
Monolithic
发表于 2025-3-25 07:35:28
,Systematisierung und Vergleich verschiedener Value-at-Risk-Ansätze,. Dabei spielt der Aspekt der Aggregierbarkeit eine wichtige Rolle. Ohne die Ergebnisse späterer Analysen vorwegzunehmen, werden in den folgenden Kapiteln offensichtlich verfahrensbedingte Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Aggregierbarkeit angesprochen. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage f
meritorious
发表于 2025-3-25 14:17:46
,Diskussion der Normalverteilungsannahme und ausgewählter alternativer Modellierungsmöglichkeiten,ängt, ob die Normalverteilungsannahme wenigstens approximativ akzeptiert werden kann, stellt die Diskussion der Normalverteilungshypothese notwendigerweise einen zentralen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit dar.. Die Normalverteilung gilt nicht nur zu Recht als die wichtigste statistische Verteil
adroit
发表于 2025-3-25 19:02:28
http://reply.papertrans.cn/99/9804/980367/980367_24.png
Fraudulent
发表于 2025-3-25 23:39:26
http://reply.papertrans.cn/99/9804/980367/980367_25.png
predict
发表于 2025-3-26 04:00:03
ete Risikomaß, für das es oftmals gehalten wird. Die Verantwortlichen sollen die Grenzen der zugrundeliegenden Verfahren kennen, um sachgerechte Entscheidungen treffen zu können. Christoph Meyer analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung auf Gesamtbankebene mit Value at Risk und zeigt,
痛苦一生
发表于 2025-3-26 06:49:55
Book 1999tät und Validität des Value at Risk und somit seine Eignung als Risikomaß für die Gesamtbank werden dadurch in Frage gestellt. Der Autor diskutiert alternative Risikomaße, erarbeitet die grundlegenden Defizite des Value at Risk und gibt Lösungsalternativen vor, wie diese vermieden werden können.
序曲
发表于 2025-3-26 10:28:00
Reliabilität und Validität des Value at Risk und somit seine Eignung als Risikomaß für die Gesamtbank werden dadurch in Frage gestellt. Der Autor diskutiert alternative Risikomaße, erarbeitet die grundlegenden Defizite des Value at Risk und gibt Lösungsalternativen vor, wie diese vermieden werden können.978-3-8244-6763-1978-3-663-08173-9
合群
发表于 2025-3-26 15:10:54
Einleitung, und Überwachung des Ausmaßes der Risikentransformation auf Gesamtunternehmens- bzw. Gesamtbankebene. Insbesondere angesichts der verhältnismäßig geringen Ausstattung der Banken mit bilanziell ausgewiesenem Eigenkapital im Verhältnis zur Höhe der eingegangenen Risiken wird die Bedeutung des Risikocontrollings und der Risikosteuerung deutlich.
browbeat
发表于 2025-3-26 20:49:34
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