他一致
发表于 2025-3-26 23:11:52
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nettle
发表于 2025-3-27 01:11:26
,Hétéroscédasticité conditionnelle,urs absolues faibles. Cette observation suggère une autocorrélation de la valeur absolue, ou du carré, du rendement ; elle est confirmée au chapitre 4, exercice 1, où nous avons conclu à la blancheur du rendement mais pas à celle de son carré. On est en présence d’..
sphincter
发表于 2025-3-27 08:19:31
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向下五度才偏
发表于 2025-3-27 11:57:09
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Demonstrate
发表于 2025-3-27 14:31:37
,Modèles de base en séries temporelles,bre d’instants considérés, (.., . . . , ..) les instants choisis et ., le décalage ; c’est-à-dire que, quels que soient le nombre de dates et les dates choisis, quand on décale ces dates d’une même quantité, la distribution ne change pas. En somme, la stationnarité stricte dit que la distribution co
正式通知
发表于 2025-3-27 20:24:22
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打折
发表于 2025-3-27 23:44:57
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懒惰人民
发表于 2025-3-28 05:51:23
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不成比例
发表于 2025-3-28 09:45:35
,Consommation d’électricité, de chauffage htdd et deux fonctions du temps. Nous avons noté alors une autocorrélation significative des résidus du modèle ajusté (3.19). Après notre révision des modèles ARIMA (chap. 4 et 5), nous pouvons reprendre cette régression en tenant compte maintenant de cette autocorrélation. Comme au ch
爆米花
发表于 2025-3-28 12:32:47
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