BALE
发表于 2025-3-27 00:55:57
http://reply.papertrans.cn/88/8762/876139/876139_31.png
射手座
发表于 2025-3-27 01:47:11
,Arbitrage und äquivalente Martingale-Masse,des dritten Kapitels erlauben eine un-mittelbare ökonomische Interpretation der Martingale-Wahrscheinlichkeiten; Abschnitt . Diese liefert einen direkten Zusammenhang zwischen den statistischen und den assoziierten risikoneutralen Zustandswahrscheinlichkeiten. Die Charakterisierung eines arbitragefr
Reservation
发表于 2025-3-27 05:45:57
Anwendungen in stetiger Zeit, Portfolio-und Kapitalmarkttheorie vorangetrieben zu haben; eine Sammlung seiner fundamentalen Beiträge findet man in M. (1990a). Erste fruchtbare Ergebnisse der Analyse in stetiger Zeit wurden in der intertemporalen Portfolioselektion, der Entwicklung intertemporaler CAPM’s sowie in der Arbitragebe
只有
发表于 2025-3-27 11:16:21
Optionskontrakte,lb von Börsen gehandelt werden. Die ökonomische Bedeutung von Optionskontrakten sieht man in erster Linie in der verbesserten Allokation der ihnen zugrundeliegenden Risiken - auch wenn diese Charakterisierung der Arbitragebewertungslogik etwas widerspricht; Abschnitt . Im Kontext dieser Arbeit heiss
容易做
发表于 2025-3-27 14:24:51
Summing up ...,ung steht der Wert einer Option zum Kurs der zugrundeliegenden Anlage? Welche stochastischen Eigenschaften oder empirischen Regelmässigkeiten weist die Kursentwicklung einer fair bewerteten Anlage auf? Stimmen Terminkurse mit den tatsächlichen zukünftigen Kursen im Durchschnitt überein? Wann weicht
苍白
发表于 2025-3-27 19:41:44
http://reply.papertrans.cn/88/8762/876139/876139_36.png
悦耳
发表于 2025-3-27 22:46:18
Summing up ...,e Kursentwicklung einer fair bewerteten Anlage auf? Stimmen Terminkurse mit den tatsächlichen zukünftigen Kursen im Durchschnitt überein? Wann weicht der Terminkurs vom äquivalenten Futures-Kurs ab? Fragestellungen dieser Art stehen im Zentrum der vorliegenden Arbeit.
Processes
发表于 2025-3-28 03:11:17
Textbook 1998zeigt, wie ein einfaches State-Preference-Modell herangezogen werden kann, um die Bedingungen des Kapitalmarktgleichgewichts in diskreter und stetiger Zeit zu analysieren. Es handelt sich hierbei um einen einführenden Text, der zwar auf Mathematik und Statistik nicht verzichten kann, bei welchem all
欢笑
发表于 2025-3-28 09:08:44
Anwendungen in stetiger Zeit,iert. Die Probleme, welche mit der intertemporalen Erweiterung der S-P-Theorie auftreten, werden nicht behandelt. Insbesondere wird auf die dynamische Vervollständigung von Märkten nicht eingegangen. Die Vernachlässigung dieser Themen sollte für das Verständnis des Kapitels kein Hindernis darstellen.
Common-Migraine
发表于 2025-3-28 13:10:08
1431-8806 ngen einen ebenso breiten Raum einnehmen. Das Buch schließt damit eine Lücke zwischen volkswirtschaftlichen, finanzmarkttheoretischen und auf stochastische Fragen ausgerichteten Lehrtexten.978-3-7908-1150-6978-3-642-58990-4Series ISSN 1431-8806